Forex High Frequency Trading Software

O HiFREQ é um poderoso mecanismo algorítmico que dá aos comerciantes a capacidade de implantar estratégias de HFT para ações, futuros, opções e negociação de divisas sem ter que investir tempo e recursos na construção e manutenção de seus próprios Infra-estrutura tecnológica. Ele fornece todos os componentes essenciais para facilitar o processamento de dezenas de milhares de ordens por segundo em latência sub-milésima de segundo. O HiFREQ pode ser usado de forma independente como uma solução de negociação de caixa preta autônoma, ou como parte da plataforma de negociação InfoReach TMS para um sistema de negociação completo e de ponta a ponta. Sua arquitetura aberta e neutra permite que os usuários criem e implementem estratégias de negociação proprietárias e complexas, bem como algoritmos de acesso de corretores e outros provedores terceirizados. As encomendas podem ser encaminhadas para qualquer destino de mercado global através do mecanismo interno FIX Engine de baixa latência da InfoReachs. Multi-asset Ações globais, futuros, opções e controle de risco de FX O HiFREQ fornece avaliação de risco de cada solicitação de pedido e garante o cumprimento de restrições de negociação específicas de empresas pré-configuradas. O corretor neutro HiFREQ conecta você aos vários corretores, trocas e ECNs. Monitoramento e controle centralizados Embora os componentes do HiFREQ possam ser distribuídos em vários locais geográficos, todas as funções de monitoramento e controle de desempenho da estratégia podem ser executadas a partir de um local remoto centralizado. O HiFREQ pode executar 20.000 ordens por segundo por conexão FIX única. Usando duas ou mais conexões FIX pode aumentar consideravelmente o throughput. Latência baixa Latência de ida e volta de sub-milissegundos medida a partir do ponto HiFREQ obtém um relatório de execução FIX até o ponto em que o HiFREQ conclui o envio de uma mensagem de ordem FIX. Distribuído e escalável Para aumentar a eficiência e o desempenho das estratégias de negociação, seus componentes podem ser projetados para serem executados simultaneamente. Os componentes de estratégia também podem ser implementados em vários servidores que podem ser colocados em vários locais de execução. Guia de programadores JavaA sua fonte única para a tecnologia de negociação automatizada de múltiplos ativos Agora você pode gerenciar, automatizar e otimizar suas atividades comerciais globais com maior eficiência com um sistema de gerenciamento de execução neutro para corretores. O InfoReach fornece software de negociação integrado e de alto desempenho para a gestão de encomendas e comércio. Conectividade global. Execução de mercado, gestão de riscos. Análise de custo de transação (TCA) e muito mais. Um reconhecido líder do setor no desenvolvimento de tecnologia independente e de força empresarial desde 1995, o InfoReach oferece soluções de software de gerenciamento de execução abrangentes e conectividade de baixa latência para a comunidade de comércio institucional global. Integração total com ferramentas inteligentes de negociação, como algoritmos. As análises comerciais e os controles de risco preinpost permitem que os clientes executem decisões de investimento com maior velocidade e controle. A tecnologia continuamente atualizada ajuda empresas de todos os tamanhos a competir mais efetivamente em mercados que mudam rapidamente. Soluções para cada etapa do processo de negociação podem ser consolidadas em um único sistema de gerenciamento de execução de negociação que simplifica sua infra-estrutura de mesa de negociação e padronizar processos. Com a tecnologia construída a partir do zero para apoiar multi-asset trading. Você desfruta de negociação transparente entre ações. Opções. Futuros. Forex renda fixa. Swaps de taxa de juros com funcionalidade específica de ativos. A conectividade baseada em FIX, neutra em corretores, permite que você troque o quê, onde e com quem deseja em todo o mundo. Funcionalidade pronta para o comércio implantação rápida As soluções InfoReach são projetadas para usuários sofisticados que desejam a melhor funcionalidade e ferramentas sem um longo tempo de espera para entrega. Nosso software de gerenciamento de execução é pronto para o comércio com pouca necessidade de personalização e suporta uma miríade de estilos e estratégias de negociação. Com um tempo médio de implantação de apenas 3 semanas, definimos o padrão-ouro para entrega e serviço. Aproveite ao máximo cada oportunidade de negociação enquanto controla os custos Se você compra ou vende lado, o InfoReach oferece recursos avançados e ferramentas que podem ajudá-lo a identificar e aproveitar novas oportunidades de mercado, automatizar estratégias de negociação, minimizar riscos, melhorar a qualidade de execução, reduzir custos de transação e Acompanhar as mudanças na estrutura de mercado e regulação, incluindo: Preatpost-trade análise FIX conectividade com as principais fontes de liquidez global para ações. Opções. Futuros. Forex renda fixa. Swaps de taxa de juros Execução de negócios de baixa latência e alto volume Manual, negociação algorítmica e automatizada Ambiente de desenvolvimento e teste de caixa preta Gráficos em tempo real e interativos e monitoramento de posição Acesso a serviços globais de corretagem e estratégias de negociação multi - e cross-asset Mercado direto (DMA) Mecanismo de negociação de alta freqüência e desenvolvimento algorítmico Controles de risco Gerenciamento de pedidos (lado da venda) Relatórios regulatórios (lado da venda) Consolidated Desktop Crie um ambiente de negociação personalizado Todas as nossas soluções podem ser personalizadas e entregues em um sistema unificado automatizado que atende Suas necessidades específicas de gerenciamento e execução de negócios. Ou você pode escolher componentes tecnológicos selecionados para serem utilizados de forma independente e / ou integrados em seus sistemas existentes. Com a sua escolha de instalação no local ou hospedagem em qualquer um dos nossos centros de dados globais, InfoReach torna fácil de atualizar para o melhor software de gerenciamento de ordem de execução. EMS multi-estratégia e multi-ativos Seja o primeiro a aproveitar novas oportunidades de mercado e executar com eficiência em termos de custos, em vários corretores, locais, instrumentos e áreas geográficas, um Sistema de Gerenciamento de Execução (EMS) multi-estratégia e neutro para corretores. A verdadeira cobertura de classe multi-asset simplifica o fluxo de trabalho do comerciante e elimina a necessidade de múltiplas plataformas. Você pode acessar e empregar uma gama completa de serviços de corretagem (roteamento de ordens, acesso direto ao mercado (DMA), estratégias, etc.) para várias classes de ativos através de um único ponto de acesso e economizando tempo, recursos e custos. Nosso software de gerenciamento de negócios se integra facilmente com o Order Management Systems. Permitindo que os operadores organizem ordens e recebam execuções em tempo real. Enquanto a conectividade FIX com a maioria dos provedores OMS já foi estabelecida, novas integrações podem ser concluídas quickndashoften dentro de dias. Tecnologia de força corporativa suporta múltiplos estilos e estratégias de negociação A tecnologia InfoReach é projetada para permitir negociações automatizadas e algorítmicas com baixa latência e alto débito. Sua flexibilidade e escalabilidade suporta uma miríade de estilos de negociação e estratégias, permitindo-lhe prosseguir alfa e reduzir o impacto do mercado. Mais velocidade e controle no processo de execução de ordens Nossos sistemas de gerenciamento de comércio oferecem uma poderosa funcionalidade out-of-the-box que permite aos comerciantes buy-side executar negócios com maior velocidade e controle: capacidades de negociação avançadas para ações individuais e listsndashincluding portfólio, Pares e negociação de cesta multidiária Negociação entre ações. Opções. Futuros. Forex renda fixa. Swaps de taxa de juros de um único blotter, com funcionalidade específica de ativos (incluindo ordens multi-legged para futuros e opções) A ​​tecnologia neutra de Broker permite que você crie, aloque e execute seus pedidos com vários corretores através de uma interface e ponto de entrada Interactive Gráficos e mapas de calor ajudá-lo a detectar rapidamente e agir sobre oportunidades de mercado Monitoramento de posição em tempo real fornece uma visão consolidada da atividade em mercados globais para várias classes de ativos Web multi-corretor de negociação com um serviço de backup OMS Backup EMS Acesso múltiplo Agências de corretagem e serviços de execução algorítmica em todo o mundo a partir de qualquer PC pronto para Internet usando nosso Brokereach trading portal (Brokereach). Este simples aplicativo de negociação baseado na web permite consolidar ordens e execuções em vários locais e monitorar a atividade de negociação em tempo real. Você pode se conectar a um número ilimitado de corretores através de um único ponto de acesso, sem nenhum custo. Brokereach também pode servir como um serviço gratuito para o seu backup do EMS ou backup EMS. Nossos servidores seguros podem armazenar seus dados de execução de negócios regularmente ao longo do dia, incluindo as posições executadas e residuais. Isso permite que você rapidamente desenrolar ou concluir comércios quando seu sistema de comércio habitual sofre uma interrupção. Saiba mais sobre nossas soluções de buy-side Para saber mais sobre o software de gerenciamento de negócios InfoReach, visite: Trading Risk Controls Agora você pode visualizar e controlar o risco globalmente em todas as atividades e sistemas de negociação em tempo real. Controles automatizados de risco de InfoReach permitem que você aplique uma hierarquia de salvaguardas e limites em um amplo espectro de variáveis, como comerciante, instrumento, posição, unidade e destino. Os controlos de risco antes e durante o comércio monitorizam todas as variáveis ​​de risco e activam alertas quando necessário, permitindo aos utilizadores ajustar as transacções ou bloquear a libertação de encomendas não conformes. A tecnologia de limites de risco cobre ordens originadas manualmente, algoritmicamente, via API ou de outros EMSs de terceiros. A avaliação de riscos de ordens é baseada em uma agregação de informações de fluxo de transação disponíveis, incluindo dados de ordem e execução e dados de mercado. Detenção ou controle de risco em tempo real Não importa o que, onde ou com quem você comércio, sua empresa pode mitigar o risco quando as partes de um comércio ou o mercado mais amplo poderia ser adversamente afetado por uma ordem pretendida. Evitar impacto adverso de mercado, comparando a ordem com métricas como o volume médio negociado do instrumento. Defina tolerâncias de risco individuais para fundos, contas, estratégias, traders e instrumentos (valores mobiliários). Evite erros errôneos Ordens de algoritmos fugitivos Verificar uma ordem que é introduzida por erro ou exceder qualquer tipo de tolerância ao risco, como tomar uma posição muito grande Ordens de sinalização que excedem outros limiares de risco internos Obter uma visão consolidada da exposição ao risco em toda a empresa A exposição ao risco pode Ser visto para vários níveis, incluindo cliente, conta, comerciante, mesa de negociação e empresa. E se a sua empresa utiliza mais de uma aplicação de negociação e / ou negociações através de vários corretores, a tecnologia de limites de risco da InfoReach pode agregar informações de outros sistemas de negociação e fornecer uma visão única consolidada da exposição global ao risco em todas as classes de ativos. Fácil implantação em qualquer ambiente de negociação Nossa tecnologia de controle de riscos está incluída em nosso InfoReach TMS. Prelude e sistemas de negociação multi-broker HiFREQ. E agora também está disponível como um módulo independente e independente para empresas que usam outros EMS e OMS. Isso torna possível aplicar perfeitamente limites de risco pré-configurados a todo o fluxo de pedidos. Motor algorítmico de alta freqüência Use a tecnologia para algoritmos de negociação de alta latência e alta freqüência sem ter que construir e manter sua própria infraestrutura especializada. HiFREQ é nosso software de negociação de alta freqüência que suporta a negociação automatizada orientada por estratégia para ações, futuros, opções e câmbio. Ele fornece todos os componentes essenciais para facilitar o processamento de dezenas de milhares de ordens por segundo em latência sub-milésima de segundo. Acesse algoritmos de negociação de alta freqüência de corretores e outros provedores e implemente estratégias de negociação complexas em classes de ativos. Crie, back-teste e implemente estratégias de negociação proprietárias em um ambiente de desenvolvimento de caixa-preta. A arquitetura escalável e sem intermediários permite que você execute múltiplas estratégias simultaneamente e as implante em vários servidores em vários destinos e centros de dados intermediários. O HiFREQ é um software adicional HFT para plataformas de negociação InfoReach que alavanca nossa arquitetura escalonável de três camadas e o mecanismo FIX para garantir alta velocidade e capacidade de alto rendimento. As ordens podem ser encaminhadas para qualquer destino global compatível com FIX. Nosso software HiFREQ HFT também está disponível de forma independente como uma solução turnkey black-box de negociação. Conectividade Global FIX de corretores Nossa arquitetura neutra de corretores e a vasta rede de roteamento de pedidos permitem acessar rapidamente qualquer destino na Rede de Intercâmbio de Informações Financeiras (FIX) global com um mínimo de tempo e custo. InfoReach atualmente se conecta a mais de 140 corretores, ECNs, MTFs, trocas, ATSs, dark pools, FX revendedores e bancos e outras fontes globais de liquidez global para ações. Opções. Futuros. Forex renda fixa. Swaps de taxa de juros Você pode acessar uma ampla gama de serviços de corretagem, incluindo roteamento de ordens, acesso direto ao mercado (DMA) e estratégias. Mais de 500 algoritmos atualizados de execução de corretores em várias classes de ativos podem ser acessados ​​a partir de um único sistema, economizando tempo, recursos e custos. Para garantir desempenho superior, confiabilidade, baixa latência e alta taxa de transferência, o InfoReach fornece conectividade de mercado e de broker através de sua própria rede InfoReach FIX (IFN). Enquanto muitos destinos já estão certificados, a conectividade FIX para qualquer destino compatível pode ser estabelecida facilmente dentro de dias. Como um benefício adicional, o IFN fornece um recurso de alerta em tempo real que notifica os comerciantes sempre que um destino de negociação em nossa rede de conectividade torna-se unavailablendasspendendless de se uma ordem ou ordem de alteração está em jogo. Isso lhe dá a oportunidade de redirecionar ordens para um corretor disponível bem antes do fechamento do mercado. Para aqueles que desejam personalizar e manter sua própria rede FIX de roteador-roteador. O software IFN está disponível para compra no InfoReach. Para saber mais, visite a InfoReach Financial Information Exchange Network Para visualizar uma lista parcial de algos de corretor atualmente disponíveis através de nossa rede de conectividade de Intercâmbio de Informações Financeiras, visite o Broker Algos Algoritmos de execução A negociação algorítmica é uma ferramenta essencial na busca pela geração e preservação alfa e InfoReach Tecnologia foi projetado desde o primeiro dia para permitir que ele com o mais alto nível de eficiência. Assim, ambas as nossas plataformas de negociação TMS e Prelude incluem um conjunto de algoritmos pré-construídos para estratégias de execução populares. E nós fornecemos o código fonte para que os clientes podem facilmente personalizar e back-testar algoritmos. Os traders Buy-side também podem acessar mais de 500 algoritmos de execução atualizados em várias classes de ativos de mais de 40 corretores globais e provedores de terceiros. Com integração perfeita em uma plataforma de execução de multi-broker trade. Os clientes InfoReach podem ganhar vantagem em mercados em rápida mudança e ferozmente competitivos. Para o máximo em negociação em caixa-preta, InfoReach oferece nosso mecanismo algorítmico HiFREQ para a criação e implantação de estratégias de alta freqüência. O HiFREQ pode ser usado independentemente como uma solução de negociação de caixa preta autônoma, ou como parte da plataforma de negociação InfoReach TMS ou Prelude. Não importa qual solução você escolhe, tecnologia InfoReach pode economizar o tempo eo custo de desenvolver seus próprios algos do chão para cima. E nossa rede de conectividade de baixa latência pode ajudar a garantir o melhor desempenho de execução nos atuais mercados globais. Saiba mais sobre os algoritmos de execução disponíveis através das plataformas de negociação InfoReach Portfólio e caixa de venda Sell-side OEMS para comércio global Agora sell-side empresas podem automatizar e otimizar todo o seu portfólio e negociação de ordem única com uma solução de custo eficaz. O Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Execuções (OEMS) InfoReach integra a funcionalidade do OMS com as ferramentas de negociação inteligente e os recursos avançados de execução de um sistema de gerenciamento de negócios de força corporativa. É a resposta elegante tecnologia para aqueles que procuram o melhor dos dois mundos unificados em uma única plataforma, personalizável. Nosso software de gerenciamento de comércio fornece mesa de negociação sell-side com a tecnologia e ferramentas para levar ordens de cliente e cestas através do ciclo de execução mais eficiente. Começando com a análise pré-negociação dos pedidos de clientes, o InfoReach Sell-Side TMS envolve o ciclo de execução do comércio com análises pré-negociação, pós-negociação e comercial. Ele acompanha o desempenho em relação a vários benchmarks e mantém tanto comerciante e cliente a par do progresso de execução e resultados. Com a tecnologia EMS especificamente projetada para negociações de alto volume, o InfoReach OEMS permite a preparação e o gerenciamento rápidos e de alta capacidade da ordem. Os comerciantes podem transformar até cestas de milhares de nomes em segundos. Algoritmos embutidos. Integração com centenas de algoritmos de terceiros. Conectividade a uma ampla gama de mercados globais ea capacidade de customizar a execução ea lógica de roteamento oferecem aos vendedores do lado do mercado um conjunto superior de ferramentas para melhorar o desempenho da execução. Obtenha o poder de fazer mais com um único sistema de gerenciamento de comércio: Automatize todo o processo de gestão de negócios e ordens, desde o recebimento de ordens de clientes até a análise pós-negociação de execução até relatórios regulatórios (OATS e TRFACT) , Verificações pré-negociação. Manipulação de erros de execução e relatórios regulatórios Aumente o desempenho com recursos avançados de estoque único e de listagem de negociação, incluindo índice, pares. E negociação de cesta de vários dias Aceda rapidamente à liquidez e empregue estratégias algorítmicas em vários locais e destinos com a nossa rede de conectividade baseada em FIX Aproveite as oportunidades de mercado instantâneas com gráficos interactivos, gráficos e mapas de calor Monitorize todas as posições de negociação globais (executadas, Ordens de serviço) em tempo real entre instrumentos e contas Gerenciar riscos com controles de risco automatizados. Aplicar uma hierarquia de salvaguardas e limites através de um espectro de variáveis ​​(como comerciante, instrumento, posição, unidade e destino) e disparar alertas para ajustar os comércios ou ordens de bloco Além disso, o software de gestão comercial InfoReach pode ser integrado com o nosso motor algorítmico HiFREQ para Facilitam o processamento de dezenas de milhares de ordens por segundo em latência de sub-milissegundos. O HiFREQ fornece todos os componentes essenciais para a criação, teste e implantação de estratégias de alta freqüência. Para aprender mais, visite o motor algorítmico de alta freqüência. Crie um ambiente de negociação personalizado com uma implantação rápida como o raio de luz Enquanto o OEM da InfoReach é fornecido com a maioria das funcionalidades prontas para o comércio, ele pode ser personalizado para atender às suas necessidades específicas de gerenciamento e execução de negócios. Com a sua escolha de instalação no local ou hospedagem em qualquer um dos nossos centros de dados globais, InfoReach médias de um tempo de implantação líder da indústria de apenas 3 semanas multi-corretor baseado na Web negociação com um serviço de backup OMS EMS backup Aceder múltiplas mesas de corretagem E serviços de execução algorítmica em todo o mundo a partir de qualquer PC Internet-ready usando o nosso Brokereach trading portal (Brokereach). Esta simples aplicação baseada na Web permite consolidar ordens e execuções em vários locais e monitorar a atividade de negociação em tempo real. Você pode se conectar a um número ilimitado de corretores através de um único ponto de acesso, sem nenhum custo. Brokereach também pode servir como um serviço gratuito para o backup do OMS ou backup EMS. Nossos servidores seguros podem armazenar seus dados de execução de negócios regularmente ao longo do dia, incluindo as posições executadas e residuais. Isso permite que você rapidamente desenrolar ou concluir comércios quando seu sistema de comércio habitual sofre uma interrupção. Acesso direto ao mercado O InfoReach oferece uma infra-estrutura de acesso direto ao mercado (DMA) para conectar o lado vendido aos destinos comerciais em todo o mundo diretamente ou através de corretores DMA. Nossos clientes de OEM também podem estender o serviço de DMA a seus clientndashallowing do buy-side que competem mais eficazmente para o negócio. Com conectividade pronta para as principais fontes globais de liquidez incluindo trocas, ECNs, MTFs, ATSs, FX concessionários e bancos, sell-side empresas podem aumentar o nível de serviços de negociação que prestam aos clientes. E com a tecnologia de negociação que suporta tipos de pedidos específicos de troca, os comerciantes podem agilizar o gerenciamento de pedidos e melhorar a execução de negócios. Projetado para negociação confiável e de alto desempenho Como com toda a tecnologia InfoReach. Nossa infra-estrutura de DMA é projetada especificamente para suportar baixa latência, alto volume de negociação. Nossa arquitetura flexível e escalável pode ser configurada para suportar requisitos DMA globais de sistemas de alta velocidade e de alto throughput, até o gerenciamento e execução de pedidos corporativos. E múltiplas co-localizações em data centers estratégicos globais nos permitem fornecer acesso de mercado mais rápido e eficiente. Como um provedor confiável de tecnologia de negociação independente, empresa-força desde 1995, InfoReach oferece a confiabilidade comprovada e serviço incomparável sua empresa pode contar para deployndashand sponsorndashtrue acesso direto ao mercado. Conectividade Global FIX Obtenha conectividade confiável e de alto desempenho para qualquer destino na rede global Financial Information Exchange (FIX) com um mínimo de tempo e custo. A rede InfoReach FIX (IFN) fornece conectividade FIX às principais fontes globais de liquidez para ações. Opções. Futuros. Forex renda fixa. Swaps de taxa de juro. Você pode acessar trocas, ECNs, MTFs, ATSs, dark pools, revendedores de FX e bancos e outras contrapartes através de um único gateway. Nossa arquitetura exclusiva para a conectividade do Financial Exchange de informações garante um desempenho superior, confiabilidade, baixa latência e alta produtividade. O IFN pode lidar com volumes extremamente altos de pedidos, emendas e execuções, incluindo várias cestas de milhares de nomes cada. Modelo distinto multi-hub elimina estrangulamentos As redes típicas hub-and-spoke fornecem conectividade FIX através de um único ponto (o hub) para vários participantes comerciais (os spokes). Mas, uma vez que TODAS as mensagens de todas as contrapartes devem primeiro ser recebidas e analisadas pelo mesmo hub compartilhado antes de serem roteadas para os destinos apropriados, os gargalos na fila de mensagens e na taxa de transferência são comuns. Nossa rede de Intercâmbio de Informações Financeiras fornece múltiplas conexões (hubs) por meio de gateways de corretores individuais. Os participantes da negociação podem enviar ordens e receber execuções simultaneamente, assegurando assim maior rendimento e acesso mais rápido ao mercado global. Conveniência e confiabilidade O IFN oferece administração FIX completa, gerenciamento de conectividade e suporte global 247. Todos fornecidos por uma equipe de rede FIX experiente que alivia a sua organização da carga de trabalho técnico e carga de responsabilidade. O que é mais, a arquitetura de sistema de alta disponibilidade do IFN, vários gatewayshubs e infra-estrutura de rede redundante garantem confiabilidade para suas operações comerciais. Ideal para empresas que desejam obter os benefícios de uma infra-estrutura de mensagens FIX de alto desempenho e conectividade a um preço acessível, a Rede InfoView FIX está disponível para implantação imediata. Para saber mais sobre nossa conectividade de Intercâmbio de Informações Financeiras, visite a Rede FIX da InfoReach. Algoritmos de execução A capacidade de vender lados para fornecer algoritmos de execução para o lado da compra em tempo hábil é um componente essencial de competir pelo negócio do cliente e ganhar fluxo de pedidos. A tecnologia InfoReach foi projetada desde o primeiro dia para permitir o desenvolvimento e o roll-out de algoritmos com o mais alto nível de eficiência. Para começar, nosso OEMS inclui um conjunto de algoritmos pré-construídos para estratégias de execução populares. E nós fornecemos o código fonte para que os clientes podem facilmente personalizar e back-testar algoritmos. O InfoReach Sell-Side TMS também possui um ambiente de desenvolvimento de caixa-preta para você criar, testar e usar estratégias de negociação proprietárias. A arquitetura escalável permite que você execute várias estratégias simultaneamente e as implante em vários servidores em vários destinos e centros de dados. Para baixa latência, negociação de alta freqüência (HFT). O InfoReach oferece o nosso motor algorítmico HiFREQ. Você pode desenvolver, testar e personalizar algos para negociação de ações, futuros, opções e divisas com capacidade de produção de dezenas de milhares de pedidos por segundo em latência sub-milissegundo. Para aprender mais, visite o motor algorítmico de alta freqüência. Além disso, o InfoReach fornece acesso a algoritmos em várias classes de ativos de mais de 40 corretores globais e provedores de terceiros. A integração perfeita com nossos OEMs permite que os comerciantes implementem rapidamente estratégias para obter uma vantagem em mercados em rápida mudança e ferozmente competitivos. Não importa qual solução você escolhe, tecnologia InfoReach pode economizar o tempo eo custo de desenvolver seus próprios algos do chão para cima. E nossa rede de conectividade de baixa latência pode ajudar a garantir o melhor desempenho de execução nos atuais mercados globais. Saiba mais sobre os algoritmos de execução disponíveis através das plataformas de negociação InfoReach Análise de custos de transação Melhore a qualidade da execução, otimize as estratégias de negociação e aumente a eficiência operacional com análises de negociação aprimoradas e interativas e Análise de Custo de Transações (TCA). O InfoReach Second Opinion é um serviço independente que integra análises de custos de transações pré-comerciais e históricas com análises em tempo real para ajudá-lo a preservar alfa e reduzir custos de transação. Analítica pré e comercial previsão de custos de negociação e impacto no mercado para as condições atuais do mercado. Um formato interativo ajuda os comerciantes a escolher e ajustar rapidamente estratégias de execução baseadas em mudanças de momento a momento. E as análises pós-negociação avaliam o desempenho e os custos de execução uma vez que o comércio é concluído. Segundo Opinião também poupa tempo comerciantes e tédio ao usar análises pré-negociação para definir estratégias de execução para grandes cestas e carteiras. Isso pode ser uma vantagem substancial quando se lida com carteiras de cem e mil instrumentos. Projeções mais precisas para a execução de ordens em tempo real Segundo Opinião vai um passo além do software TCA típico por factoring no comércio em tempo real e variáveis ​​de mercado, incluindo volume, volatilidade e tendências de mercado bem como o progresso de uma execução de ordem pretendida. Com base nas condições de mercado e no estado de execução, re-estima as projeções e atualiza-o de qualquer mudança significativa na previsão. Os comerciantes, em seguida, podem ajustar o curso de execução de negócios residuais ao longo do dia para perseguir alfa e reduzir o risco. Integração perfeita com outros provedores O Second Opinion vem integrado com as plataformas de negociação InfoReach ou está disponível via API como um serviço independente neutro para corretores. Além disso, ele pode integrar software TCA de outros provedores, permitindo que você visualize e compare avaliações de comércio de várias fontes em uma tela. Os comerciantes podem visualizar as análises de negociação diretamente de seu bloco de negociação ou qualquer outro componente de seu ambiente de negociação. Para saber como Second Opinion pode ajudá-lo a melhorar a qualidade da execução de negócios para instrumentos individuais e portfólios, visite Análise de custo de transaçãoAlta freqüência de negociação Irene Aldridge, negociação de alta freqüência: um guia prático para estratégias algorítmicas e sistemas de negociação, 2a edição. O livro Uma segunda edição totalmente revista do melhor guia para negociação de alta freqüência negociação de alta freqüência é um esforço difícil, mas rentável, que pode gerar lucros estáveis ​​em várias condições de mercado. Mas uma base sólida tanto na teoria quanto na prática desta disciplina são essenciais para o sucesso. Se você é um investidor institucional procurando uma melhor compreensão das operações de alta freqüência ou um investidor individual procurando uma nova maneira de comércio, este livro tem o que você precisa para aproveitar ao máximo o seu tempo nos mercados dinâmicos de hoje. Com base no sucesso da edição original, a segunda edição do High-Frequency Trading incorpora as últimas pesquisas e perguntas que surgiram desde a publicação da primeira edição. Ele habilmente cobre tudo, desde novas técnicas de gerenciamento de portfólio para negociação em alta freqüência e os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos, permitindo que a HFT atualize estratégias de gerenciamento de risco e como proteger informações e fluxo de pedidos em mercados escuros e leves. Inclui inúmeras estratégias de negociação quantitativa e ferramentas para a construção de um sistema de negociação de alta freqüência Abordar os aspectos mais essenciais de alta freqüência de negociação, desde a formulação de idéias para avaliação de desempenho O livro também inclui um site companheiro onde amostras selecionadas estratégias de negociação pode ser baixado e testado Escrito pelo respeitado especialista da indústria Irene Aldridge Embora o interesse na alta freqüência de negociação continua a crescer, pouco foi publicado para ajudar os investidores compreender e implementar essa abordagem - até agora. Este livro tem tudo que você precisa para ganhar um aperto firme sobre como funciona a alta freqüência de negociação eo que é preciso para aplicá-lo aos seus esforços de negociação todos os dias. Arbitragem estatística em negociação de alta freqüência com base na dinâmica do livro de ordem limite. A teoria clássica de precificação de ativos do livro pressupõe que os preços acabarão por se ajustar e refletir o valor justo, a rota ea velocidade de transição não são especificadas. Market Microstructure estuda como os preços se ajustam para reescrever novas informações. Nos últimos anos, os dados de alta frequência amplamente disponíveis foram possibilitados pelo rápido avanço da tecnologia da informação. Usando dados de alta freqüência, é interessante para estudar os papéis desempenhados pelos comerciantes informados e comerciantes de ruído e como os preços são ajustados para reed informações ow. Também é interessante estudar se os retornos são mais previsíveis na configuração de alta freqüência e se é possível explorar a dinâmica do livro de ordem de limite na negociação. Em termos gerais, a abordagem tradicional da arbitragem estatística é através da tentativa de apostar na convergência temporal e na divergência dos movimentos de preços de pares e cestas de activos, utilizando métodos estatísticos. Um denition mais acadêmico de arbitragem estatística é espalhar o risco entre milhares a milhões de negócios em tempo de espera muito curto, na esperança de ganhar prot na expectativa através da lei de grandes números. Seguindo essa linha, recentemente, uma abordagem baseada em modelos foi proposta por Rama Cont e co-autores 1, com base em um modelo simples de cadeia de markov de nascimento-morte. Depois que o modelo é calibrado para os dados do livro de pedidos, vários tipos de probabilidades podem ser computados. Por exemplo, se um comerciante pudesse estimar a probabilidade de um movimento de atualização de preço médio condicional ao status atual do pedido e se as chances estiverem em seu favor, o comerciante poderia enviar uma ordem para capitalizar as probabilidades. Quando o comércio é cuidadosamente executado com uma judiciosa stop-loss, o comerciante deve ser capaz de fazer prot em expectativa. Neste projeto, adotamos uma abordagem baseada em dados. Primeiro construímos um mecanismo de correspondência de troca simulado que nos permite reconstruir o pedido. Portanto, em teoria, weve construiu um sistema de troca que nos permite não só back-test nossas estratégias de negociação, mas também avaliar os impactos de preço de negociação. E então implementamos, calibramos e testamos o modelo Rama Cont em dados simulados e dados reais. Também implementamos, calibramos e testamos um modelo estendido. Com base nesses modelos e com base na dinâmica da lista de pedidos, exploramos algumas estratégias de negociação de alta freqüência. Por que os comerciantes de alta freqüência cancelar tantas ordens A questão dos comerciantes de alta freqüência que cancelar um monte de suas ordens parece ter sido nas notícias um pouco recentemente, então vamos tipo de razão para fora dos primeiros princípios. There are different kinds of high-frequency traders, but many of them are in the business of what is called electronic market making. A market maker continually offers to buy or sell stock, whichever you want. So the market maker places an order on the stock exchange to buy 100 shares of XYZ stock for 9.99,SUP SUP and places another order to sell 100 shares of XYZ for 10.01, and you can come to the stock exchange and immediately sell to the market maker for 9.99 or buy from it for 10.01. If you sell for 9.99, and then someone else comes along and buys for 10.01, the market maker collects 0.02 just for sitting in between the two of you for a little while. Whether the market maker is necessary, or worth the two cents, is a hotly and boringly debated question, SUP SUP though it should be said that market makers have existed in the stock market for a long time and that electronic market makers do the job waaaaaaaaaay cheaper than their human predecessors. SUP SUP Okay. How does the market maker decide what orders to send to the stock market Particularly, how does it decide on a price Well, remember, its a little computer program, and its little computer brain wants to balance supply and demand. If the market maker quotes 9.99 10.01 for a stock, and lots of people buy for 10.01 and no one sells for 9.99, then that probably means that the market makers price is too low and it should raise the price. Theres a simple dumb schematic way to do this, which is: Put in a bid on the stock exchange to buy 100 shares for 9.99, and an offer to sell 100 shares for 10.01. If someone buys 100 shares (for 10.01), raise the quote to 10.00 10.02. (But if someone sells 100 shares for 9.99, lower the quote to 9.98 10.00.) Repeat, moving the quote up by a penny each time someone buys, and down by a penny each time someone sells. If the stock price is relatively stable, this is a more or less functional strategy. SUP SUP But notice how many orders the market maker cancels. It starts by putting in two orders, one to buy 100 shares for 9.99, and another to sell 100 shares for 10.01. Then (say) someone buys 100 shares for 10.01. The market makers sell order has executed. Now it wants to move up its quote, so it cancels its 9.99 buy order and enters two more orders (a 10.00 buy and a 10.02 sell). Then (say) someone sells 100 shares for 10.00. Now the market makers buy order has executed, it wants to move the quote back down, it cancels its sell order, and submits new buy and sell orders. So this simplest stylized market making strategy cancels 50 percent of its orders without ever executing them. SUP SUP Is that because they are a scam, or phantom liquidity, or spoofing No, it is because it is a market maker, and it moves its prices to respond to supply and demand. Now lets add one important real-world complication to this stylized model. Our imaginary market maker sent its orders to the stock exchange. But there are actually 11 stock exchanges in the U. S.. plus any number of dark pools and other venues. Different investors route their orders differently to different exchanges, and if you want to do a lot of business as a market maker you have to make markets in the same stock on multiple exchanges. But the same economic principles apply: If the market maker sets a price, and people keep buying, it should raise the price. Its just that now it has to raise the price everywhere. So the model becomes: Put in 11 bids to buy 100 shares for 9.99, and 11 offers to sell 100 shares for 10.01, one on each of the 11 stock exchanges. If someone buys 100 shares on one of the exchanges, raise all the bids to 10.00, and all the offers to 10.02. Etc. Now every time the market maker executes one order and moves its price, it cancels 21 orders: the 11 orders on the other side, and the 10 orders on the same side at different exchanges. It now has a cancellation rate of 95.5 percent. Is that because its orders are a scam, or phantom liquidity, or spoofing I have set up the answer to be: No, it is because it is a market maker, and it moves its prices to respond to supply and demand, and our fragmented market means that it has to do that in a bunch of different places all at once. But to be fair, a lot of people do think that this is bad, or phantom liquidity, or even front-running The problem is that the person who buys 100 shares from the market maker for 10.01 on one of the exchanges might also want to buy 1,000 more shares from the market maker for 10.01 on all of the other exchanges. And if the market maker is faster than the buyer, the buyer wont be able to do that: The market maker will change its quotes on the other exchanges before the buyer can get there and trade with those quotes. This is much of the plot of my Bloomberg View colleague Michael Lewiss book Flash Boys, SUP SUP and it is an irreconcilable conflict: People who want to buy a lot of shares dont want the price to react to their buying, while market makers do want their prices to reflect supply and demand. A fair amount of modern market-structure complexity comes out of this conflict. SUP SUP But we will move right along because our model of the market maker is still very stylized. Our market maker just changes its prices when it trades, to balance supply and demand. But in the real world a market maker can look at other facts about the world to decide what prices it should offer. SUP SUP If the Fed raises rates, or oil prices spike, or a jobs report is weak, that will affect the prices of thousands of stocks, and the market maker should update its prices for those stocks before anyone trades with the old prices. Meaning: even more cancellations. Big events like that dont happen every second, but a high-speed market-making computer has a lot of time and computing power on its hands, and can spend the bulk of each second thinking about other, smaller events. If someone buys 100 shares of Microsoft, pushing up the price by a penny, then historical correlations might tell the market maker that it should push up its price for Google by a penny. SUP SUP And so the market maker will go cancel 22 orders on 11 different exchanges and replace them with 22 new orders at slightly higher prices, further increasing its cancellation rate above the 95.5 percent we got two paragraphs ago. Again, not because it is spoofing or front-running or whatever, but because it is a market maker, and its business is about getting the price right, and it is doing its best to get the price right. Now, like I said, there are lots of different kinds of high-frequency traders, and different kinds cancel orders for different reasons. And sometimes people cancel orders for nefarious reasons Navinder Sarao is accused of spoofing in the SP 500 futures market, entering and cancelling lots of orders to create an illusion of demand, in suspicious proximity to the flash crash of 2010. He allegedly canceled more than 99 percent of the orders that he submitted through his algorithm, which seems bad, although again remember I got to a relatively innocent 95.5 percent cancellation rate three paragraphs ago. SUP SUP And just today, the SEC settled spoofing charges with Briargate Trading for more than 1 million, alleging that Briargate sent multiple, large, non-bona fide orders on the New York Stock Exchange before it opened, creating the illusion of demand, and then traded on the other side of those orders on other exchanges that opened before NYSE. And then canceled the spoof orders before NYSE opened. SUP SUP Spoofing certainly happens, and cancellation rates are some indication of it, but they are not by themselves a sufficient indication. People cancel orders for lots of legitimate reasons. Some of which weve just discussed. SUP SUP Of course, I am thinking about this today because of my Bloomberg View colleague Hillary Clintons plan to get rid of high-frequency trading. From her financial regulation briefing today : Impose a high-frequency trading tax and reform the rules that govern our stock markets. The growth of high-frequency trading (HFT) has unnecessarily burdened our markets and enabled unfair and abusive trading strategies that often capitalize on a two-tiered market structure with obsolete rules. Thats why Clinton would impose a tax targeted specifically at harmful HFT. In particular, the tax would hit HFT strategies involving excessive levels of order cancellations, which make our markets less stable and less fair. Now I tend to assume that, like all presidential campaign proposals, this has a low probability of actually happening, and it is in any case pretty light on details. But if you do take it seriously, then the effect would be to cut back on electronic market-making and other high-frequency trading strategies that rely on updating their prices to reflect changing conditions. SUP SUP (It might cut back on spoofing, too, but spoofing is already illegal, and cancellations are the most obvious clue for where to find it, so I am not convinced that it would do much on that front.) Mrs. Clintons plan to tax high-frequency trades is intended to curtail certain trading activity, not to raise tax revenue, reports the Wall Street Journal. Do those strategies make our markets less stable and less fair Obviously some people think so Certainly it is not unreasonable to have some stability concerns about electronic trading, though I suspect that there are better ways to address those concerns than by taxing it out of existence. As Ive said before. though, the story of high-frequency trading is basically one of small smart firms undercutting big banks by being smarter and more automated and more efficient. The old, inefficient, lucrative equity trading business was in large part replaced by automated market-making at electronic trading firms. This took business away from the big banks. It was also unambiguously great for small retail investors, who can now trade stocks instantly for 10 or less, though the story is more complicated for institutional investors. In particular it is easy to find hedge fund managers who complain about high-frequency trading. Clintons proposals amount to a doubling down on her bet that appeasing her partys populist base is worth more than the possibility of alienating wealthy donors, says Bloomberg. but this particular proposal fits oddly with the populist theme. Here you have an industry that has undercut the business of the big banks, irritated hedge fund managers and been great for small investors. Why would cracking down on that business be populist Why would it alienate wealthy donors And yet you can see the populist appeal. SUP SUP Wall Street, to a lot of people, is Wall Street, and any attack on Wall Street sounds good. The political desire is to have a certain quantity of tough on Wall Street, but what actually goes into that toughness is arbitrary and unimportant. So Clinton also wants to reinstate the swaps push-out rule for banks derivatives trading, which was repealed at the behest of the banking lobby in last years budget deal. I have long thought that swaps push-out is the purest piece of symbolic emotional identification in financial regulation, and I still think that. but for precisely that reason it resonates. No one knows what it does, and no one thinks that it matters, so it is useful as a pure abstract marker of what team youre on. But for those of us who are more interested in finance than in politics, this just seems weird. Wall Street is not a monolith, and being tough on Wall Street makes no sense. Regulating the parts of Wall Street that you dont like can help out the parts of Wall Street that you do like. Lots of hedge fund managers will be thrilled by a crackdown on high-frequency trading. SUP SUP Cracking down on small automated competitors to banks might be good for banks. There are Wall Street winners and Wall Street losers to all sorts of Wall Street regulation, and a pure quantity theory of toughness elides those differences. There is no company with the ticker XYZ, its just a generic stand-in, though wouldnt it have been cool if Alphabet had used XYZ But, no, its GOOG. (And GOOGL.) Of course you might prefer to sell for 10.00, and the someone else might prefer to buy for 10.00, and if the two of you come to the stock exchange at exactly the right time you should trade with each other rather than pay the market maker the two cents. It mostly comes down to the value of immediacy. (As is always true of market making) If there were no market makers, real buyers and sellers could probably find each other, but would have to wait longer. In less frequently traded stocks, it might take you minutes to sell your stock, instead of milliseconds, and the market might move against you in that time. Do you care Enough to make the high-frequency traders intermediation worth it I dont know. In theory, dark pools are aimed at institutional investors who want to trade with each other and are willing to sacrifice the immediacy provided by high-frequency traders. In practice, many dark pools are full of high-frequency traders too. I mentioned this yesterday, but here is a New York Fed blog post discussing, among other things, proxied returns to market-making in equities: The decline in high-frequency market-making returns has occurred against a backdrop of increasing competition. The expected returns to high-frequency trading (HFT) in the 1990s encouraged large investments in speed and led many new firms to enter the sectoras documented in academic studies. The sharp decline in high-frequency profits over the first ten years of our sample suggests that these profits were gradually eroded by competition as the HFT sector developed. Importantly, market-making profits have not increased since capital and liquidity regulations were tightened following the financial crisis. So electronic market makers basically competed away the premium that banks, and earlier electronic market makers, made. It is more or less in Jack Treynors The Economics of the Dealer Function , a classic on market making. This is obviously very stylized -- you might not move your quote after every execution you might get simultaneous buy and sell executions etc. But you get the idea. This New York Times adaptation from Flash Boys is on this topic, what IEX called electronic front-running seeing an investor trying to do something in one place and racing ahead of him to the next. In the case of Brad Katsuyama, the former Royal Bank of Canada trader who co-founded IEX and is the hero of the book, his order would be executed first on BATS, and then market makers would move up their prices on other exchanges before he was able to execute against them: Why would the market on the screens be real if you sent your order to only one exchange but prove illusory when you sent your order to all the exchanges at once The team began to send orders into various combinations of exchanges. First the New York Stock Exchange and Nasdaq. Then N. Y.S. E. and Nasdaq and BATS. Then N. Y.S. E. Nasdaq BX, Nasdaq and BATS. E assim por diante. What came back was a further mystery. As they increased the number of exchanges, the percentage of the order that was filled decreased the more places they tried to buy stock from, the less stock they were actually able to buy. There was one exception, Katsuyama says. No matter how many exchanges we sent an order to, we always got 100 percent of what was offered on BATS. Park had no explanation, he says. I just thought, BATS is a great exchange Eventually they figured it out: The reason they were always able to buy or sell 100 percent of the shares listed on BATS was that BATS was always the first stock market to receive their orders. News of their buying and selling hadnt had time to spread throughout the marketplace. Inside BATS, high-frequency-trading firms were waiting for news that they could use to trade on the other exchanges. BATS, unsurprisingly, had been created by high-frequency traders. For instance, intermarket sweep orders, which we talked about the other day. are a way for investors to try to buy as many shares as they can before prices change. Similarly Brad Katsuyamas Thor router in Flash Boys, or even IEX itself, are designed to give fundamental investors some ability to get to market makers before they can change their quotes. Market makers, meanwhile, invest in their own complexity, meaning mostly technology to make their reactions faster so that they dont get picked off by the fundamental investors. Ou não. My understanding is that at least some market-making algorithms are pretty much as dirt-simple as the stylized one I describe. Again, there are a variety of types of high-frequency trading, with some being based more on statistical correlations and others based more on just dumb market-making price response. Or even: If the order book for Google changes -- if more buy orders show up on the stock exchange, though all at prices too low to execute currently -- then that might tell the market maker that there is more demand for Google, and it might choose to raise its price for Google. That is, of course, what spoofers are taking advantage of. That was on 11 exchanges, though. In one e-mini futures market it seems high. Irresistibly, here is a 2010 profile of Briargate as The Traders Who Skip Most of the Day. Now we know why Heres a terrific Bloomberg visualization of spoofing relevant: Of course, honest traders change their minds all the time and cancel orders as economic conditions change. Thats not illegal. To demonstrate spoofing, prosecutors or regulators must show the trader entered orders he never intended to execute. Thats a high burden of proof in any market. One helpful fact is if most of a traders (canceled) orders were on one side (say to buy) when he was mostly actually trading on the other (selling). For instance Sarao allegedly put in huge orders to sell, so that he could buy a few contracts: All his trading was on one side, but most of his orders were on the other. Then hed switch a little while later. That seems like a bad sign. Or of course to just find straightforward ways around the rules : James Angel, associate professor of finance at Georgetown University, said that too many cancellations are a burden on the stock market because of the increased messaging traffic and extra effort to process market data. At the same time, he said, market-makers need to cancel and re-enter their orders every time the price of securities change. Angel speculated that if Clintons proposal were to become law, stock exchanges might respond by issuing new order types that let high-speed traders modify their orders without actually canceling them. That is pretty silly, no I mean, Im sure hes right, but it would be silly to impose tax cancellations and not tax price changes . For myself, I cant see how it would alienate wealthy donors, though of course some of Clintons other proposals might. Just as other hedge fund managers want a crackdown on too-big-to-fail insurers. This column does not necessarily reflect the opinion of the editorial board or Bloomberg LP and its owners. Home Searching for: forex high frequency trading software forex high frequency trading software Mencari informasi seputar forex high frequency trading software . Silahkan lihat berbagai artikel terkait topik tersebut dan juga seputar forex, belajar forex online, artikel seputar corretor forex, depósito tanpa bônus, sistem trading, dan lain sebagainyya disini. Jika kebetulan topik yang e um cari tidak ditemukan di idforextrading. silahkan lakukan pencarian dengan kata kunci selain forex high frequency trading software di kolom search yang tersedia. 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Banyaknya oknum penipu Kurangnya pengetahuan tentang bisnis forex online, dan juga kurangnya pemahaman tentang resiko trading forex memberikan8230 By idforextrading Posted on July 28, 2013 May 23, 2014 8230 Forex trading banyak dikenal oleh masyarakat sebagai satu bidang investasi yang memerlukan modal besar, baik utuk mempelajarinya ataupun untuk terjun didalamnya. Pertanyaannya adalah Apakah pernyataan diatas benar8230 By idforextrading Posted on May 23, 2014 September 26, 2014 8230Sebelum anda melangkah lebih jauh, ada baiknya simak terlebih dahulu artikel ini. Investasi Forex dan Resikonya Sebelumnya, anda harus membedakan dua hal yang sering dianggap sama Trading Forex 8230 By idforextrading Posted on May 20, 2014 May 20, 2014 8230 forex Platform software trading Satu hal yang ditawarkan oleh broker forex adalah software trading . Software trading diperlukan untuk melakukan analisa chart dan juga melakukan transaksi forex . Jenis dari software trading yang8230 By idforextrading Posted on March 27, 2014 May 23, 2014 8230Sebelum terjun dalam dunia trading . Anda amami kami sarankan untuk mempelajari ilmu dasar negociação forex. Hal ini amatlah penting dilakukan agar dalam prakteknya nanti, anda akan lebih terarah8230