Averaging Down Strategy Forex Trading

Compra de ações quando o preço desce: grande erro A estratégia de média para baixo envolve o investimento de montantes adicionais em um instrumento financeiro ou ativo se ele diminui significativamente no preço após o investimento original é feito. É verdade que esta ação reduz o custo médio do instrumento ou do ativo, mas isso levará a grandes retornos ou apenas a uma parcela maior de um investimento perdedor Leia mais para descobrir. Opiniões conflitantes Há uma diferença radical de opinião entre investidores e comerciantes sobre a viabilidade da estratégia de redução de média. Os defensores da visão de estratégia que avaliam como uma abordagem econômica para os oponentes da acumulação de riqueza vêem isso como uma receita para o desastre. A estratégia é muitas vezes favorecida por investidores que têm um horizonte de investimento de longo prazo e uma abordagem contrária ao investimento. Uma abordagem contrária refere-se a um estilo de investimento que é contrário ou contrário à tendência de investimento prevalecente. (Saiba como esses investidores se beneficiam com o medo do mercado na Buy When Theres Blood In The Streets). Por exemplo, suponha que um investidor de longo prazo detém ações do Widget Co. em seu portfólio e acredita que a perspectiva do Widget Co. é positiva . Este investidor pode ser inclinado a ver um declínio acentuado no estoque como uma oportunidade de compra, e provavelmente também tem a opinião contrária que outros estão sendo indevidamente pessimista sobre Widget Co. perspectivas de longo prazo. Esses investidores justificam a sua pechincha ao verem um estoque que declinou o preço como sendo disponível com desconto em seu valor intrínseco ou fundamental. Se você gostou do estoque em 50, você deve adorar isso em 40 é um mantra frequentemente citado por esses investidores. Do outro lado da moeda estão os investidores e os comerciantes que geralmente têm horizontes de investimento de curto prazo e ver um declínio de ações como um presságio das coisas por vir (para aprender sobre a desvantagem para esta estratégia, leia Value Traps: . Esses investidores também são susceptíveis de defender as negociações na direção da tendência predominante, em vez de contra ela. Eles podem ver compra em um declínio de ações como semelhante a tentar pegar uma faca caindo. Tais investidores e comerciantes são mais propensos a confiar em indicadores técnicos, como o impulso dos preços, para justificar suas ações de investimento. Usando o exemplo de Widget Co., um comerciante de curto prazo que inicialmente comprou o estoque em 50 pode ter um stop-loss sobre esse comércio em 45. Se o estoque estiver abaixo de 45, o comerciante venderá o cargo no Widget Co. e cristalizará a perda. Os comerciantes de curto prazo geralmente não acreditam na média de suas posições para baixo, pois eles vêem isso como jogando um bom dinheiro depois de mal. Vantagens de prover para baixo A principal vantagem da baixa em média é que um investidor pode diminuir substancialmente o custo médio de um estoque. Assumindo que o estoque gira em torno, isso garante um menor ponto de equilíbrio para a posição de ações, e ganhos mais elevados em termos de dólar do que teria sido o caso se a posição não foi média para baixo. No exemplo anterior da Widget Co., calculando a média com a compra de mais 100 ações em 40, em cima das 100 ações às 50, o investidor reduz o ponto de equilíbrio (ou preço médio) da posição para 45: 100 ações X (45-50) -500 100 ações x (45-40) 500 Se a ação Widget Co. negociar a 49 em outros seis meses, o investidor agora tem um ganho potencial de 800 (apesar do fato de que o estoque ainda está sendo negociado abaixo O preço de entrada inicial de 50): 100 ações x (49-50) -100 100 ações x (49-40) 900 Se Widget Co. continua a subir e avança para 55, os ganhos potenciais seriam 2.000. Por meio da média, o investidor efetivamente dobrou a posição de Widget Co.: 100 partes x (55-50) 500 100 partes x (55-40) 1500 500 1500 2.000 Se o investidor não média de baixo quando o estoque caiu para 40, O ganho potencial na posição (quando o estoque está em 55) seria de apenas 500. Desvantagens de Averaging Down Averaging para baixo ou dobrar funciona bem quando o estoque eventualmente rebotes porque tem o efeito de aumentar os ganhos, mas se o estoque continua Para diminuir, as perdas também são ampliadas. Nesses casos, o investidor pode condenar a decisão a diminuir a média, em vez de sair do cargo ou não adicionar à participação inicial. Por conseguinte, os investidores devem ter o maior cuidado em avaliar correctamente o perfil de risco do stock a ser calculado em média. Enquanto isso não é fácil no melhor dos casos, torna-se uma tarefa ainda mais difícil durante os mercados de ursos frenéticos como o de 2008, quando nomes famosos como Fannie Mae, Freddie Mac, AIG e Lehman Brothers perderam a maior parte de sua capitalização de mercado Em questão de meses. (Para saber mais, leia Fannie Mae, Freddie Mac e The Credit Crisis of 2008.) Outra desvantagem da média abaixo é que isso pode resultar em uma ponderação maior do que o desejado de uma ação ou setor em uma carteira de investimentos. A título de exemplo, considere o caso de um investidor que tinha uma ponderação de ações de bancos norte-americanos em uma carteira no início de 2008. Se o investidor obteve uma média de suas propriedades bancárias após o declínio acentuado na maioria das ações dos bancos nesse ano, Essas ações constituíram 35 do portfólio total de investidores, esta proporção pode representar um maior grau de exposição às ações do banco do que o desejado. De qualquer forma, certamente coloca o investidor em um risco muito maior. Aplicações Práticas Alguns dos investidores mais astutos do mundo, incluindo Warren Buffett, usaram com sucesso a estratégia de redução da média ao longo dos anos. Enquanto os bolsos do investidor médio estão longe de profundidade tão profunda como Buffetts, a média para baixo ainda pode ser uma estratégia viável, embora com algumas ressalvas: A média deve ser feito em uma base seletiva para ações específicas, e não como um peixe - toda estratégia para cada ação em um portfólio. Esta estratégia é melhor restringida a ações de alta qualidade, de alto padrão, onde o risco de falência corporativa é baixo. Blue chips que satisfazem critérios rigorosos - que incluem um histórico de longo prazo, forte posição competitiva, muito baixa ou nenhuma dívida, negócios estáveis, sólidos fluxos de caixa. E gestão de som - podem ser candidatos adequados para a média para baixo. Antes de uma média para baixo uma posição, os fundamentos da empresa deve ser cuidadosamente avaliada. O investidor deve verificar se um declínio significativo em um estoque é apenas um fenômeno temporário, ou um sintoma de um mal-estar mais profundo. No mínimo, os fatores que precisam ser avaliados são a posição competitiva da empresa, perspectivas de longo prazo, estabilidade do negócio e estrutura de capital. A estratégia pode ser particularmente adequada para momentos em que há uma quantidade excessiva de medo e pânico nos mercados, porque a liquidação do pânico pode resultar em estoques de alta qualidade tornando-se disponível em avaliações atraentes. Por exemplo, alguns dos maiores estoques de tecnologia foram negociados em níveis de barganha no porão no verão de 2002, enquanto as ações dos bancos americanos e internacionais estavam à venda no segundo semestre de 2008. A chave, é claro, é exercer um julgamento prudente na escolha Os estoques que estão melhor posicionados para sobreviver ao shakeout. The Bottom Line A média é uma estratégia de investimento viável para ações, fundos de investimento e fundos negociados em bolsa. No entanto, deve-se ter o devido cuidado ao decidir quais posições diminuem a média. A estratégia é melhor restrita a blue chips que satisfazem rigorosos critérios de seleção, como um histórico de longo prazo, dívida mínima e fluxos de caixa sólidos. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A taxa em que o nível geral de preços de bens e serviços está aumentando e, conseqüentemente, o poder de compra de. Merchandising é qualquer ato de promoção de bens ou serviços para venda a retalho, incluindo estratégias de marketing, design de exibição e estratégia de marketing. 8211 How To Use It Aprender a Martingale sistema de comércio de cópia forexop Se you8217ve sido envolvido em forex trading para qualquer momento as chances são you8217ve ouvido De Martingale. Mas o que é e como funciona? Neste post, vou falar sobre a estratégia, os pontos fortes, os riscos e como ele é o melhor usado no mundo real. Existem algumas razões pelas quais esta estratégia é atraente para os comerciantes de moeda. Em primeiro lugar, pode, sob certas condições, dar um resultado previsível em termos de lucros. It8217s não é uma aposta certa, mas é tão perto quanto possível. Em segundo lugar, não se baseia na capacidade de prever a direção absoluta do mercado. Isso é útil dada a natureza dinâmica e volátil do câmbio. Isso gera um retorno melhor, mais habilidoso você é. Mas ainda pode funcionar quando suas habilidades de escolha comercial não são melhores do que a chance. E em terceiro lugar, as moedas tendem a trocar em intervalos em períodos longos 8211, de modo que os mesmos níveis são revisados ​​muitas vezes. Tal como acontece com a negociação da rede. Esse comportamento é adequado a essa estratégia. Martingale é uma estratégia de custo-média. Ele faz isso dobrando a exposição em negociações perdendo. Isso resulta na redução do seu preço médio de entrada. O importante para saber sobre Martingale é que não aumenta suas chances de ganhar. Seu retorno esperado a longo prazo ainda é o mesmo. It8217s governado por seu sucesso em escolher negócios vencedores eo mercado direito. Você pode escapar disso. O que a estratégia faz é atrasar as perdas. Sob as condições corretas, as perdas podem ser adiadas por tanto que parece uma coisa certa. Como funciona Em poucas palavras: Martingale é uma estratégia de custo médio. Ele faz isso dobrando a exposição em negociações perdendo. Isso resulta na redução do seu preço médio de entrada. A idéia é que você apenas continue duplicando o tamanho do seu comércio até que eventualmente o destino te lance uma única negociação vencedora. Nesse ponto, devido ao efeito de duplicação, você pode sair com um lucro. Um simples jogo Win-Lose Este exemplo simples mostra essa idéia básica. Imagine um jogo de troca com uma chance de 50:50 de ganhar versos perdendo. Tabela 1: exemplo de apostas simples. Coloco uma troca com uma participação de 1. Em cada vitória, mantenho a participação igual em 1. Se eu perder, dobro meu valor de participação cada vez. Os jogadores chamam isso de duplicação. Se as probabilidades forem justas, eventualmente o resultado estará em meu favor. E desde que eu tenho duplicado minha aposta toda vez que, quando isso acontece, a vitória recupera todas as perdas anteriores mais a aposta original. Isto é graças ao efeito double-down. As apostas vencedoras sempre resultam em lucro. Isso vale para o fato de que 2 n 2 n -1 1. Isso significa que a seqüência de perdas consecutivas é recuperada pelo comércio vencedor. Se você estiver interessado em experimentar com o sistema de brinquedos. Aqui está a minha simples planilha de jogo de apostas: um sistema de negociação básica No comércio real há isn8217t um resultado binário estrito. Um comércio pode fechar com um certo lucro ou perda. Mas isso não altera a estratégia básica. Você apenas define um movimento fixo do preço subjacente como seu lucro da tomada. E parar os níveis de perda. O seguinte caso mostra isso em ação. I8217ve definir o meu lucro tomar e parar a perda de 20 pips. Tabela 2: Avançando os níveis de entrada comercial na queda do mercado. Eu começo com uma compra para abrir a ordem de 1 lote em 1.3500. A taxa move-se então de encontro a mim a 1.3480 que dá uma perda de 20 pips. Chega à minha perda de parada virtual. It8217s uma perda virtual do batente porque não haveria nenhum ponto em fechar o comércio, e abrir um novo para duas vezes o tamanho. Eu mantenho meu aberto existente em cada pé e adiciono um comércio novo para dobrar o tamanho. Assim em 1.3480 eu dobro meu tamanho do comércio adicionando 1 lote mais. Isso me dá uma taxa de entrada média de 1,3490. Minha perda é a mesma, mas agora eu só preciso de um retracement de 10 pips para quebrar mesmo em vez de 20 pips como antes. O ato de calcular a média significa que você dobra seu tamanho de comércio. Mas você também reduzir a quantidade relativa necessária para re-coup as perdas. Isto é mostrado pela coluna 8220break even8221 na Tabela 2. O ponto de equilíbrio aproxima-se de um valor constante à medida que você progride com mais negociações. Esse valor constante fica cada vez mais perto de sua perda de stop. Isso significa que você pode pegar um mercado em queda muito rapidamente e perdas re-coup 8211 mesmo quando there8217s apenas um pequeno retracement. O Martingale Padrão sempre se recuperará exatamente a uma distância de parada, independentemente de quão longe o mercado se moveu contra a posição. (Veja a Figura 1). No comércio 5, minha taxa de entrada média é agora 1.3439. Quando a taxa, em seguida, se move para cima para 1.3439, atinge o meu break-even. Eu posso fechar o sistema de comércios uma vez que a taxa está em ou acima desse nível de equilíbrio. Meus primeiros quatro negócios fecham em uma perda. Mas isto é coberto exatamente pelo lucro no último comércio na seqüência. A PampL final dos negócios fechados se parece com isto: Tabela 3: Perdas de comércios anteriores são compensadas pelo comércio vencedor final. A Martingale sempre funciona Em um sistema puro de Martingale, nenhuma seqüência completa de negócios perde. Se o preço se mover contra você, você simplesmente dobra o tamanho do comércio. Mas tal sistema pode existir no mundo real porque significa ter uma oferta de dinheiro ilimitada e uma quantidade ilimitada de tempo. Nenhum dos quais são realizáveis. Em um sistema comercial real, você precisa definir um limite para a redução de todo o sistema. Uma vez que você passa seu limite de retirada, a seqüência comercial é fechada com uma perda. O ciclo então começa outra vez. Quando você restringe a capacidade de rebaixamento, você está saindo de um sistema teórico Martingale. E ao fazê-lo você está usando uma aproximação que sempre terá um ponto de falha. Versões de dobramento para baixo Probabilidade de perda Ironicamente, quanto maior o seu limite de levantamento, menor a probabilidade de fazer uma perda 8211, mas maior será a perda. Este é o dilema de Taleb. Quanto mais negócios você fizer, mais provável é que essas probabilidades extremas virão acima de 8211 e uma longa seqüência de perdas vai acabar com você. Em Martingale a exposição de comércio em uma seqüência de perda aumenta exponencialmente. Isso significa que em uma seqüência de N negociações perdedoras, sua exposição ao risco aumenta como 2 N -1. Portanto, se você for forçado a sair prematuramente, as perdas podem ser verdadeiramente catastróficas. Por outro lado, o lucro de ganhar comércios só aumenta linearmente. É proporcional à metade do lucro por comércio multiplicado pelo número total de negócios. Ganhar comércios sempre criar um lucro nesta estratégia. Então, se você escolher os vencedores 50 do tempo (não melhor do que a chance) o retorno esperado total dos comércios vencedores seria: Onde N é o número de comércios e B é o valor lucrado em cada comércio. Mas a sua grande parte da perda de negociações irá voltar a zero. Por exemplo, se o seu limite é de 10 duplas pernas, o seu maior comércio é 1024. Você só perderia esse valor se você tivesse 11 comércios perdidos em uma linha. A probabilidade disso é (12) 11. Isso significa que, a cada 2048 negócios, você espera perder uma vez. Então, depois de 2048 comércios: Seus ganhos esperados são (12) x 2 11 x 11024 Seu esperado um fora de perda é -1024 Seu lucro líquido é 0 Portanto, suas chances permanecem sempre 50:50 dentro de um sistema prático. That8217s assumindo o seu comércio picking não é melhor do que a chance. Sua recompensa de risco também é equilibrada em 1: 1. Mas nesta estratégia, suas perdas irão ter um grande sucesso. Por isso, pode parecer muito pior do que é, especialmente se you8217re azar e acontecer no Martingale início can8217t melhorar suas chances de ganhar. Só adia suas perdas. Veja a Tabela 4. Tabela 4: Suas chances de ganhar aren8217t melhoradas pela Martingale. Seu retorno líquido ainda é zero. Essas pessoas que seguem tendências no coração muitas vezes acreditam que é melhor usar uma inversão da Martingala. O Martingale anti-Martingale ou reverso tenta fazer exatamente o oposto de what8217s descrito acima. Basicamente, estas tendências são as seguintes estratégias que duplicam as vitórias e reduzem as perdas rapidamente. Fique longe de tendências de moedas As melhores oportunidades para a estratégia em minha experiência vêm de negociação de intervalo. E mantendo seus tamanhos do comércio muito pequenos na proporção a seu capital, que está usando alavanca muito baixa. Dessa forma, você tem mais margem para suportar os múltiplos de comércio mais altos que ocorrem no levantamento. O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um potenciador de rendimento. Existem dezenas de outros pontos de vista no entanto. Algumas pessoas sugerem usar Martingale combinado com carry carry positivo. O que isso significa é trocar pares com grandes diferenciais de taxas de juros. Por exemplo, usando a estratégia de negócios de longa duração na AUDJPY. A idéia é que os créditos de rolagem positiva se acumulam por causa dos grandes volumes de comércio aberto. Nunca usei essa abordagem antes. Porque os riscos são que os pares de moedas com oportunidades de transporte muitas vezes seguem fortes tendências. Estes frequentemente vêem fases de correção íngremes quando as posições de sustentação são desenroladas (posicionamento de transporte reverso). Isso pode acontecer violentamente. Por exemplo, se houver mudanças inesperadas no ciclo da taxa de juros, ou se houver uma mudança repentina no apetite de risco, caso em que os fundos tendem a se afastar de moedas de alto rendimento muito rapidamente (leia mais sobre carry trading). De uma destas correcções é apenas demasiado grande um risco em minha opinião. A longo prazo, a Martingale sofre em mercados de tendências (ver gráfico de retorno 8211 abre em uma nova janela). It8217s também vale a pena ter em mente muitos corretores assunto transportar juros para uma propagação significativa 8211 que faz com que todos, mas o mais alto rendimento carry trades não rentáveis. Alguns corretores de varejo don8217t até mesmo credíveis rollovers em tudo. Isso é conseqüência de estar no fim da cadeia alimentar. Os rendimentos baixos significam que seus tamanhos de comércio precisam ser grandes na proporção de seu capital para levar interesse para fazer qualquer diferença para o resultado. Como eu disse acima, isso é muito arriscado com Martingale. Uma estratégia melhor adaptada às tendências é Martingale em sentido inverso. Usando Martingale como um aumento de rendimento Como eu mencionei antes, eu don8217t sugeriu usar Martingale como sua principal estratégia de negociação. Para que ele funcione corretamente, você precisa ter um limite de retirada grande em relação ao seu comércio tamanhos. Se você está negociando com um pedaço considerável de seu capital, você pode arriscar uma ruptura em um dos downswings. O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um potenciador de rendimento. I8217ve aplicado a estratégia I8217m vai descrever abaixo sobre um período de tempo de 3 anos 8211 com bons resultados. Isso foi feito negociando a parte líquida de um grande portfólio. Limitando o drawdown em 4 do dinheiro livre e aumentando-o incremental, eu pude começar um retorno 0.4-0.6 global confiante por o mês. As oportunidades comerciais menos arriscadas para isso são negociações de pares em intervalos apertados. Por exemplo, I8217ve conseguiu bons resultados usando EURGBP e EURCHF durante fases de consolidação plana. No caso da política de intervenção da EURCHF, é provável que veja o par de negociação em um alcance apertado por enquanto. Da mesma forma, a EURGBP tende a ter períodos de longo alcance vinculados que a estratégia prospera pol Martingale pode sobreviver às tendências, mas apenas onde there8217s pullback suficiente. É por isso que você tem que estar atento para break-outs de novas tendências significativas atente especialmente em torno de níveis de suporte principais resistance. Os pares de troca que têm o comportamento de tendência forte como cruzes de Yen ou moedas de mercadoria podem ser muito arriscados. Você pode baixar o sistema de negociação completo. Conforme descrito aqui, ou consulte minha planilha do Excel. A imagem abaixo mostra um exemplo de execução cobrindo um período de 3 meses produzindo um retorno de 9. Exemplo da cópia de estratégia de martingala forexop Meu módulo de negociação de programa, que foi efetivamente um robô Martingale (EA) foi criado a partir deste projeto básico. Calcule seu limite de Drawdown Um bom lugar para começar é decidir o máximo aberto lotes you8217re capaz de risco. Deste modo, você pode descobrir os outros parâmetros. Para manter as coisas simples, I8217ll usam poderes de 2. Os lotes máximos definirão o número de níveis de parada que podem ser passados ​​antes que a posição seja fechada. Em outras palavras, é o número de vezes que a estratégia será dobrada. Então, por exemplo, se o seu máximo é de 256 lotes, isso permitirá duplicar 8 vezes ou 8 pernas. A relação é: max lotes 2 Pernas Se você fechar a posição inteira no n º nível de parada, sua perda máxima seria: Aqui s é a distância de parada em pips em que você dobrar o tamanho da posição. Assim, com 256 lotes (micro lotes), e um stop loss de 40 pips, que daria uma perda máxima de 10,200 pips. Dica Faça o cálculo do número médio de negociações que você pode manipular antes de uma perda use a fórmula 2 Legs1. Assim, no exemplo aqui que 8217s apenas 2 9 ou 512 comércios. Então, depois de 512 comércios, you8217d esperar ter uma seqüência de 9 perdedores dado chances mesmo. Isso quebraria seu sistema. Você pode usar minha calculadora de lote no livro do Excel para testar diferentes tamanhos e configurações de comércio. A melhor maneira de lidar com a redução é usar um sistema de catraca. Assim como você faz lucros, você deve aumentar incrementalmente seus lotes e limite do drawdown. Por exemplo, veja a tabela abaixo. Tabela 5: Ratcheting até o limite de retirada como lucros são realizados. Essa catraca é tratada automaticamente na planilha comercial. Você só precisa definir seu limite de retirada como uma porcentagem do patrimônio realizado. Advertência Como a negociação de Martingale é inerentemente arriscada, seu capital em risco não deve exceder nunca 5 do patrimônio de sua conta. Consulte a seção de gerenciamento de dinheiro forexop8217s para obter mais detalhes. Decidir sobre um sinal de entrada O sistema ainda precisa ser acionado algum como iniciar uma seqüência de compra ou venda. Qualquer sinal de compra efetivo pode ser usado aqui. Quanto melhor for, melhor a estratégia funcionará. Nos exemplos aqui I8217m usando uma média móvel simples. Quando a taxa se move uma certa distância acima da linha média móvel, eu coloco uma ordem de venda. Quando se desloca abaixo da linha média móvel, coloco uma ordem de compra. Este sistema é basicamente negociação falso break-outs, também conhecido como 8220fading8221. No meu sistema, I8217m usando a média móvel de 15 pontos (MA) como meu sinal de entrada. O comprimento da média móvel que você escolher irá variar dependendo do seu período de negociação particular e condições gerais do mercado. Este é um sistema de disparo muito simples e facilmente implementado. Existem métodos mais sofisticados que você pode experimentar. Por exemplo, usando o canal Bollinger, outras médias móveis ou qualquer indicador técnico. Figura 3: Usando a linha de média móvel como um indicador de entrada. Copiar forexop fortes movimentos de fuga pode causar o sistema para atingir o nível de perda máxima. Assim, a negociação perto de áreas-chave de apoio à resistência, em squeezes volatilidade, e antes de lançamentos de dados devem ser minimizados, tanto quanto possível. Para mais detalhes sobre configurações de negociação e mercados de escolha, consulte o eBook Martingale. Definir o lucro Take e Stop Loss Os próximos dois pontos a pensar são Quando para dobrar para baixo esta é a sua perda parar virtual Quando fechar o seu nível de lucro take Quando a dobrar para baixo este é um parâmetro chave no sistema. A perda de stop virtual significa que você assume que nesse ponto o comércio foi contra você. It8217s é um perdedor. Então você dobra seus lotes. Escolha um valor muito pequeno e você estará abrindo muitos negócios. Um valor muito grande e impede toda a estratégia. O valor que você escolhe para suas paradas e lucros da tomada deve finalmente depender do tempo you8217re que troca e da volatilidade. A menor volatilidade geralmente significa que você pode usar uma perda de parada menor. Eu acho que um valor de entre 20 e 70 pips é bom para a maioria das situações. Quando fechar Negócios em Martingale só deve ser fechado quando todo o sistema está em lucro. Ou seja, quando o lucro líquido nos negócios abertos é pelo menos positivo. Tal como acontece com a negociação da rede. Com Martingale você precisa ser consistente e tratar o conjunto de negócios como um grupo, não de forma independente. Um valor menor do lucro da tomada, geralmente ao redor 10-50 pips, trabalha frequentemente melhor nesta instalação. Há alguns motivos para isso. Um menor nível de lucro de tomada tem uma maior probabilidade de ser atingido mais cedo para que você possa fechar enquanto o sistema é rentável. O lucro é agravado porque os lotes negociados aumentam exponencialmente. Portanto, um valor menor ainda pode ser efetivo. Usando um menor lucro take doesn8217t alterar a sua recompensa de risco. Embora os ganhos sejam mais baixos, o limite de vitórias mais próximo melhora sua relação de ganhos de comércio global. Simulações A tabela abaixo mostra meus resultados de 10 corridas do sistema de negociação. Cada execução pode executar até 200 negócios simulados. Eu comecei com um saldo de 1.000 e limite de saque de 100 desse montante. O limite de levantamento é aumentado automaticamente para cima ou para baixo cada vez que o PampL realizado se altera. Prós e contras de Martingale Por que usá-lo: Tem um conjunto bem definido de regras de negociação que pode ser facilmente seguido ou programado como um Expert Advisor. Tem um resultado estatisticamente computable com respeito a lucros e abaixamentos. Quando aplicada corretamente, pode obter um fluxo de lucro incremental. Você não precisa ser capaz de prever a direção do mercado. Por que evitá-lo: Averaging para baixo é uma estratégia de evitar perdas em vez de buscar lucros. Martingale doesn8217t aumentar suas chances de ganhar. Ele só atrasa as perdas por um longo tempo se you8217re sorte. Baseia-se em suposições sobre o comportamento aleatório do mercado que nem sempre são válidas. Os mercados se comportam irracionalmente. A exposição ao risco aumenta exponencialmente. Enquanto os lucros aumentam linearmente. Ele pode potencialmente correr até perdas catastróficas na prática, porque ninguém tem uma quantidade ilimitada de dinheiro. O risco v. s recompensa é equilibrado, mas porque a perda vem em um grande sucesso que pode ser inaceitável. LIKE WHAT YOUVE READ Junte-se a mais de 11.000 comerciantes e inscreva-se no boletim Forexops. Sua livre para participar e youll obter atualizações diretamente para sua caixa de entrada. Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo. 5 etapas para se tornar um comerciante bem sucedido, mantendo um trabalho de 9 a 5 Tornar-se um comerciante independente de sucesso é algo que muitas pessoas aspiram. Você pode ser seu próprio chefe. 3 Yen Trades that Make Money Esta publicação analisa três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para negociar iene japonês. Yen tem. Cinco perguntas a serem feitas ao escolher uma estratégia de negociação Quando você começa a negociar, uma das coisas que você quer decidir é qual tipo de estratégia você. Seu corretor está comendo seu almoço Reduzir taxas de corretor pode ser uma das maneiras mais eficazes para melhorar seus lucros comerciais. Esta postagem. Divergence Trades: MACD, RSI Reversões Esta publicação analisa a estratégia de negociação de divergências que usa osciladores como MACD e RSI para. Análise de Intermarket: Exemplos em Forex, Commodities O comércio de divergências e convergências entre mercados relacionados pode produzir negócios lucrativos com muito. Criando uma estratégia de hedging rentável simples Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles costumam dizer é que eles querem limitar as perdas, mas ainda keep. How posso determinar porportionate lotes tamanhos, estimando o tamanho do retracement. Exemplo, o EURUSD subiu 200 pips e eu quero ter tamanhos proporcionais de lote para que eu possa recuperar meu rebaixamento de 200 pips. Minha estimativa é que o retracement será de apenas 10 ou 20 pips, mas eu quero recuperar 200 pips por 5 lotes e não por um lote constante com base no meu saldo de margem. Existe alguma fórmula para trabalhar para trás e determinar lotes proporcionais para tal situação Obrigado I8217m não tenho certeza que eu entendo sua pergunta, porque se a ordem já está colocada o que é bom, então saber o tamanho que você precisa para recuperar Se você multiplicar o tamanho a partir de 1 por 3.236 cada vez (em vez de 2) que irá recuperar em 20 de sua distância de parada de cada vez. Mas você pode mudar esse múltiplo uma vez que você tem posições abertas. Caso contrário, os outros cálculos não funcionarão. Espero que ajude. Grande artigo, por favor, eu queria saber quais são seus números de negociação ao usar a estratégia de martingale. O sistema que eu estava usando fazia rendimentos baixos de um único dígito. Obviamente, você pode alavancar isso até o que quiser, mas ele vem com mais risco. Eu tenho testado por um par dos anos no par EURUSD com dados de hora em hora de 2005 a 2016. Meu objetivo é conseguir um 20-25 na primeira aposta. Se eu tiver que dobrar para baixo, eu mudei meu objetivo para apenas 1 porque percebi que há alguns dias apenas 4 ou 5 em 10 anos que são horríveis se eu continuar meu objetivo de 20. Então eu suponho que se o mercado é contra mim, então eu quero sair o mais rapidamente possível espremendo meus ganhos potenciais. Se a alavancagem aumenta então: Slight oscilações no preço facilmente me move para o esperado 20. Em uma alavancagem de 200, se o preço move apenas 0,1 na minha direção eu vencer. Assim mesmo se a tendência é contra mim, às vezes durante uma hora, o preço oscila do meu lado. As chances de falência também são maiores. Isso é verdade. É por isso que, assim que eu duplico, reduzo o objetivo para apenas 1 de 20. Os testes me mostram que, usando essa estratégia, reduzo metade dos dias de falência se eu duplicar a alavanca. Uma coisa que eu acho que poderia ser interessante é trabalhar mais nas apostas vencedoras. Quero dizer, agora eu fechar minhas apostas, logo que conseguem o objetivo 20, mas trabalhando em alavancagem 100 ou 200 e sendo na tendência certa, é fácil fazer um lucro de 100 ou 200. Quaisquer idéias ou estratégias conhecidas sobre isso são bem-vindas. É este o Martingale ea na seção de downloads Obrigado por compartilhar este artigo maravilhoso. Então você está falando sobre o sistema de média de custo de dólar acima. Mas eu acho que o drawdown máximo não está correto. É o levantamento do último comércio ou todo o ciclo O limite é para todo o ciclo. O TP não é um lucro de tomada no sentido regular. É o ponto que o sistema dobra para baixo assim que os comércios permanecem abertos. Com o exemplo que eu dei acima, isto é como o ciclo inteiro se pareceria antes do fechamento: Posição Tamanho Limite Drawdown 1 1 360 360 2 1 360 360 3 2 280 560 4 4 240 960 5 8 200 1600 6 16 160 2560 7 32 120 3840 8 64 80 5120 9 128 40 5120 Dando um efetivo total de 20480 pips (2048 dólares se usar micro conta) que é onde a fórmula abaixo vem de: Max lotes x (2 x Stop Loss) x Lote 256 x (2 x 40) x 0.1 Eu acho que existe um erro de digitação. Na sua fórmula para redução máxima, você está assumindo 20 pips TP, que se torna 40 pips quando é multiplicado por 1 ou você está assumindo 40 pips. Em segundo lugar, o lote máximo do termo é o tamanho máximo do lote do 8o comércio ou lotes totais de 9 comércios (1 comércio original 8 pés) por favor veja explicação acima. Você já ouviu falar sobre o MG estacionado Às vezes chamado também Multi Phased MG Isso significa que cada vez que o mercado se move, você leva apenas uma parte do requisito geral. Comércio, e você continuar apenas se o mercado vai na direção 8220right8221. O que você acha dessa estratégia É mais seguro do que o MG comum, eu posso ter o seu email, por favor, para uma pergunta pessoal TIA I8217ve visto variações como esta antes e algumas outras. Na verdade, a planilha Excel 8211 forexopwpdmact4508 8211 nós permitimos que você faça algo assim. Ele permite que você use um fator de composição diferente do padrão (2). Então, em vez de 2x, por exemplo, que você tem com o padrão MG você pode usar 1,5 X ou 1,2 X ou qualquer outro fator. O interessante é que você diz quando o 8220market se move na direção certa8221. Isso me faz pensar que o que você está falando é mais uma estratégia híbrida porque um sistema Martingale padrão se dobra em perdedores 8211, isto é, aumentando a exposição à medida que o mercado se move contra você e não o contrário. Portanto, isso soa mais como uma estratégia de martingale reversa. Um artigo muito interessante, mas ainda não entendo o que você quer dizer com: 8220 A melhor maneira de lidar com a redução é usar um sistema de catraca. Então, ao fazer lucros, você deve aumentar incrementalmente seus lotes e limite de retirada.8221 Você poderia explicar o que você está fazendo aqui Olhando para você, você está aumentando o limite de retirada com base nos lucros obtidos anteriormente, mas você pára de aumentar o limite na 7? corre. Esta abordagem catraca basicamente significa dar ao sistema mais capital para jogar com quando (se) os lucros são feitos. Assim, nos primeiros testes, o número de vezes que o sistema dobrará é menor e, portanto, o limite de redução é menor. Mas com cada lucro este limite de levantamento é aumentado em proporção aos lucros 8211 assim que tomará mais risco. Eu uso isso como uma maneira de bloquear os lucros para que o sistema seja capaz de usar o money8221 que faz assim falar. No exemplo, a razão pela qual ele pára na linha 7 é apenas porque, na prática, a retirada ocorre em etapas (devido à duplicação). Eu teria que verificar a simulação em detalhes 8211, mas parece que isso é um passo aqui e o lucro precisa aumentar mais para levá-lo ao próximo. Muito bom artigo, eu li muitas vezes e aprendi muito. Obrigado. Atualmente I8217m trabalhando em martingale sistema de negociação com função de hedging implementado para limitar drawdown. Minha pergunta seria como escolher as moedas para o comércio Martingale Você sugeriu ficar longe de tendências mercados. Quais indicadores e configurações podem ajudar a identificar pares mais adequados para o comércio Você é bem-vindo. Para escolher as moedas, eu primeiro verificaria os fundamentos: por exemplo, você não gostaria de arriscar o comércio de moedas onde há uma expectativa de política monetária amplamente divergente. Este foi (é) o caso com EURUSD. EURGBP e EURCHF foram bons candidatos no passado, mas não no momento por várias razões. EURCHF não pode realmente ser considerado totalmente flutuante por causa da intervenção do banco central, enquanto a EURGBP vem se atrasando por algum tempo em parte por causa dos motivos mencionados acima. Eu também usei um indicador de variação, pois isso pode ajudar a identificar os períodos mais produtivos, nomeadamente movimentos de preços voláteis, mas predominantemente laterais. Oi Steve, quanto equilíbrio você deve ter para executar esta estratégia, o saldo 2k 3k é relativo ao tamanho do seu lote. Se você pode encontrar um corretor que fará dimensionamento fracionário (El 1 de dezembro de 2015 em 3:36 pmThanks para a explicação maravilhosa. Eu suspeito que o meu gestor de fundos usa martingale. Você pode dizer pela aparência de Could8217t dizer uma grande quantidade a partir deste Imagem como ele doesn8217t mostrar todos os retornos Hi, intyeresting post. Você ainda está executando martingale em USDEUR Como ele realizou durante 2015 I8217ve testar uma estratégia simples baseada em martingala, mas durante 2015 it8217s sido horrível Minha estratégia melhor executa com alta alavancagem de 100 ou Mesmo 200. Eu didn8217t funcioná-lo em EURUSD mas sim eu vejo seu sido um ano resistente usando Martingale neste par por causa dos balanços maciços It8217s interessante sobre a alavancagem porque geralmente eu acho que o caso é o oposto. Por favor, sinta-se livre para elaborar sobre Sua estratégia aqui ou no fórum. Obrigado Steve. Excelente artigo e site. Tenho uma grande afinidade com muitas das estratégias de negociação descritas aqui. Agradeço particularmente os sistemas não-preditivos que utilizam fortes Gerenciamento de dinheiro. Eu construir EAs e provavelmente pode construir a martingala para você compartilhar. I8217ve construiu um que foi executado ao vivo por cerca de um ano e atualmente é cerca de 80 depois que I8217ve tirou 100 do meu captial fora. Martingale pode funcionar se você domesticá-lo. O link está aqui myfxbookmembersDailyGrinddailygrindfx1095746 I8217d esteja interessado em trabalhar com outros em um hedted martingale EA se alguém com alguma experiência para contribuir gostaria de trabalhar em conjunto. I8217ll criou um tópico do fórum para iniciar a discussão. Sempre bom ouvir novas idéias: I8217ll pino o link aqui para qualquer pessoa que está interessado em trabalhar em um EA para este sistema: Hey FXGuy, I8217d estar interessado em trabalhar juntos em um hedged martingale conceito EA, se you8217re ainda olhando para equipe. I8217ll verificar esta postagem regularmente, se ver você (ou qualquer outra pessoa interessada) tenha respondido, vai deixar os meus dados de contato. Grande postagem, Steve Oi Steve, Obrigado pela sua partilha ... Você tentou esta estratégia usando uma EA. Se sim, como é o resultado. Atenciosamente. Sim, é um conselheiro comercial proprietário, embora não trabalhe na Metatrader. Eu vou buscá-lo recodificado para trabalhar em MT em breve e torná-lo disponível no site. Ele funciona bem dentro dos parâmetros acima 8211 ie. Como um skimmer, mas não quando over-leveraged. A folha de Excel é uma comparação bastante estreita, tanto quanto o desempenho. Eu uso o sistema martingale ao estabelecer um conjunto específico de regras em relação à diferença de pip em um determinado momento e uma série máxima de perdas consecutivas permitidas. Deixe-me explicar em detalhes: Em condições normais, o mercado funciona como uma mola. Quanto mais pressão você aplica de uma forma ou de outra em qualquer momento, há mais que quer rebote na direção oposta. Para minha explicação, gostaria de me referir ao que eu chamo 8216stages8217. Por 8216stages8217, quero dizer uma diferença de 10 pips para cima (1 estágio) ou para baixo (-1 estágio) do preço definido. Por exemplo, se um preço é de 1.1840 em um conjunto de moeda e o preço se move para 1.1850, eu defino isso como 1 etapa. Se ele se torna 1.1830, eu defini-lo como -1 fase. O que acabo de fazer é escolher um determinado alto ou baixo e aguardo que ele suba ou caia em 40 pips (suba 4 estágios ou caia por 4 etapas) e, em seguida, coloque uma ordem de contra-tendência com um lucro definido Perda de 1 estágio na direção oposta. Se eu joguei direito, eu ganho. Caso contrário, o preço continua a seguir a tendência por outro estágio e geralmente perco aproximadamente 2-3x o potencial de ganhos devido ao spread. Se eu ganhar, eu apenas espero que o processo aconteça novamente, e faça um novo pedido. Se eu don8217t, dou a minha próxima aposta com uma fase de contra-direção imediatamente após a perda da 1ª etapa. Neste caso, o preço já subiu ou desceu por 5 estágios (50 pips), então as chances de que, pelo menos, aliviem um pouco de pressão, indo 1 etapa na direção oposta, são aumentadas e tenho maiores chances de duplicar Minha perda original. Se eu soltar novamente, duplico uma vez mais (com chances ainda maiores, vou ganhar o próximo estágio), levando minha primeira perda à minha segunda perda e dobrando isso. Se eu perder a 3 ª etapa, eu perdi uma grande quantidade, então eu parar de dobrar lá. Nesse cenário, o mercado é provável em um run-off de uma maneira ou de outra (geralmente devido a algum evento importante que pode causar isso a um determinado conjunto de moeda). Eu deixo esse conjunto de moeda ir enquanto procura re-fazer meu trabalho em outro conjunto de moeda até que a excitação termine (cai pelo menos em um estágio ou dois) naquele que eu deixei ir. Ao olhar para um conjunto de moeda, procuro subidas súbitas ou quedas de 4 etapas sem QUALQUER movimento de fase de contra-direção no meio. Se houve uma diferença de 1 estágio, eu reinicio a contagem do estágio subir-outono em 0. Como eu disse, 90 do tempo, eu ganho e os ganhos combinados dos estágios 1, 2 ou 3 acima do 4 estágio original Movimentos geralmente superam a quantidade total perdida ao longo do tempo daqueles que vão mais de 3 (subidas repentinas ou quedas de 70 pips ou mais sem qualquer contra-movimentos são extremamente raros) Eu tenho usado esta estratégia para cerca de 6 meses agora, e eu estou em Um positivo 35 ganhando desde que eu comecei a usá-lo. Oi, Averaging para baixo é uma estratégia que é usada para diminuir o preço médio de entrada de um comércio, para que ele se torne em preço médio melhor. Como programador, após 3 anos de experiência na automatização de negociação e testes. Cheguei à conclusão de que, com base na média, é uma estratégia rentável, mas com as seguintes condições: 1. estabeleça o 1º comércio com 20 de tamanhos regulares de lote, SL e TP. 2. se o comércio vai agains você, ajuste o comércio 2o com 30 do tamanho regular do lote, causa o stoploss é mais íntimo 3. se o comércio for agains você, ajuste o comércio 3rd com 50 do tamanho regular do lote, causa o stoploss é mais próximo 4. Ajuste o mesmo SLTP. Todos os comércios têm o mesmo mercado, obtêm níveis de lucro como o primeiro comércio, você pode usar o limite de compra ou o limite de venda após o 1º comércio. Vantagens em comparação com 3 operações 33 de tamanho de lote regular no mesmo preço: 1. DD é reduzido. 2. o lucro total é maior. (Backtesting prova) 3. Pips média por comércio é maior. Quer ouvir sua opinião. Não se esqueça de votar acima :-) Inscrito em Ago 2009 Status: Aspiring FX Artista 660 Posts Você não mencionou Take Profit levels. Se você tomar a 1 ª negociação em 20 de tamanho lote regular, e ele não se move contra você. Não haveria uma média. Assim alcanga seu alvo do lucro (o que quer que pode ser). Agora você tem um sistema que tem a menor posição quando um comércio inicialmente se move em seu favor. Da mesma forma, você terá a maior posição à medida que os negócios se movimentarem contra você. Tantos outros fatores a considerar, tamanho de parar-perdas, áreas de alvo do lucro, etc. Parar-perdas mais largas em geral promovem taxas de comércio de vitória mais altas. Mas são mais rentáveis ​​em geral É uma pergunta difícil de responder. Inscrito em Mar 2010 Status: Mad Scientist 408 Posts Resposta NO ele não funciona. Isso não é como ações ou fundos mútuos. A média do custo do dólar (DCA) não trabalha para um comerciante de varejo pequeno individual como todos aqui. Penso que estou errado Se você pudesse dizer que eu tenho um pequeno hábito ao negociar Forex, essa média de custo de dólar seria. Uma boa regra que você aqui muitas vezes de comerciantes bem sucedidos, nunca é adicionar a uma posição perdedora, especialmente para não compensar seus outros comércios. Ao contrário de ações ou fundos mútuos, não é sugerido que você os compre em uma base regular para a DCA suas posições. Estoques e fundos mútuos são destinados a apenas subir. Então às vezes você compra quando você está no vermelho e às vezes você ainda compra quando você está no verde. No forex, há tendências para cima e para baixo e todos ao redor, e eles não estão perdoando como eles não são supor ou tem que ir quotyour wayquot realmente é uma porcaria para estar em uma posição onde você está tentando DIZER O MERCADO ONDE IR. Becuz o mercado vai ouvir você por um segundo, em seguida, cuspi-lo de volta em seu rosto. Haha Não importa o que sua estratégia é com o custo médio do dólar, ele vai falhar com o tempo. Você pode ter um sucesso incrível por um tempo, mas, em última análise, ele falhará. Eu troco 5 dias por semana e ainda me encontro fazendo isso, e uma vez que eu percebo que eu apenas fked eu mesmo fazendo isso, eu aperto o botão quotclose allquot para salvar minha conta e minha mente de tortura futura. Não importa o que sua estratégia é com o custo médio do dólar, ele vai falhar com o tempo. Você pode ter um sucesso incrível por um tempo, mas, em última análise, ele falhará. Eu troco 5 dias por semana e ainda me encontro fazendo isso, e uma vez que eu percebo que eu apenas fked eu mesmo fazendo isso, eu aperto o botão quotclose allquot para salvar minha conta e minha mente de tortura futura. Este é normalmente o que você vai ouvir de alguém que hasnt descobriu como usá-lo corretamente. Nenhuma ofensa destinada a essa pessoa. O fato de que quando essa pessoa tem de fechar todos os comércios, a fim de quaysave minha conta significa que eles não factor de risco ao usar esta técnica. Quando um comerciante acrescenta a uma negociação perdedora é geralmente quando eles atingiram seu nível de risco para que o comércio e quando a média incorrer em mais risco tentando cavar-se de um buraco versus planejamento de escala em um intervalo antes de colocar o primeiro comércio e ter Um risco máximo já definido para essa posição. Há uma grande diferença entre os dois que parece escapar de muitos comerciantes. Eu usá-lo muitas vezes em uma base de comércio por comércio por causa do fuso horário que eu residir em que doesnt tornar mais fácil para mim para o comércio de Londres sessão. Se eu sou tendencioso longo, mas espero que o preço de pullback indo para a sessão de Londres (o que acontece muito frequentemente) vou entrar com um comércio e escala em ordens limite se o preço cai, mas sempre ter uma parada para a posição e nunca exceder o meu Risco máximo como se fosse um único comércio. Se o preço descola e não retrace eu ainda estou em uma posição para lucrar e se retrace eu posso construir uma posição maior antes que a tendência recomeça. Alguns apenas colocam uma ordem em torno de onde esperam o preço retraçar a mas se não acontecer e preço descolam apenas então são deixados com nenhuma possibilidade travar o movimento. No que diz respeito ao argumento que parece ser sempre usado sobre um riskreward ruim quando você só tem uma ordem que é pego, bem, isso é lixo. Ninguém sabe o lado da recompensa antes do tempo. Preço poderia ir três vezes o que você esperava ou você pode fazer o que eu costumo fazer é esperar por um retrace e adicionar ao vencedor chegar até ou perto do meu tamanho de posição total e rastrear a parada. Mas realmente se resume a você, pode colocar-se em uma posição (sem trocadilhos) para obter algum lucro ou não. Eu preferiria fazer alguns, mesmo que não fosse tanto quanto eu queria (como nunca é) ou esperado. Dito que não importa se funciona para mim ou não funciona para as outras pessoas que responderam. Só importa se isso funciona para você. Oi, Averaging para baixo é uma estratégia que é usado para diminuir o preço médio de entrada de um comércio, para que ele se torne em preço médio melhor. Como programador, após 3 anos de experiência na automatização de negociação e testes. Eu cheguei à conclusão de que, a média para baixo é rentável estratégia, mas com as seguintes condistions: 1. seu primeiro comércio foi com 20 de regular tamanho do lote 2. seu comércio 2 foi com 30 de regular tamanho do lote causar o stoploss está mais perto (pode usar Limite de compra ou limite de venda) 3. seu 3º comércio foi com 50 de tamanho de lote regular causar o. Olá senhor, na minha opinião, a média para baixo, desde que seja a parte da sua estratégia que você tem planejado antes de tomar o comércio (colocar uma ordem) é bom. Por que você estimou e compreende os riscos. Mas, se você for aleatoriamente média para baixo, há uma chance que você vai explodir sua conta. Mesmo se você tiver um bom resultado de volta sistema testado. Porque, porque o mercado mudou de repente e age como se houvesse alguém por trás dele que quiser tirar todo o seu dinheiro, sério. Eu declaro isso com base na minha experiência pessoal, parece ridículo como colocar uma ordem de compra no preço mais alto e vender ordem no preço mais baixo e promediando a média até o dia em que você não suportar os flutuadores negativos ou o saldo da sua conta atingindo zero. E pensar sobre as oportunidades youve afrouxar quando você está persistentemente segurando um comércio perdedor, enquanto você pode apenas cortá-lo e tomar outro comércio rentável. Oi, Averaging para baixo é uma estratégia que é usado para diminuir o preço médio de entrada de um comércio, para que ele se torne em preço médio melhor. Como programador, após 3 anos de experiência na automatização de negociação e testes. Cheguei à conclusão de que, com base na média, é uma estratégia rentável, mas com as seguintes condições: 1. estabeleça o 1º comércio com 20 de tamanhos regulares de lote, SL e TP. 2. Se o comércio for novamente você, defina o 2º comércio com 30 de tamanho de lote regular, porque o Stoploss está mais próximo 3. Se o comércio for novamente você, setb 3rd trade. Vamos fazer um exemplo para este método. Suponha que possamos ter um método com TP100 e SL100 (este TP e SL estático é usado para simplificar o nosso exemplo, na prática real, TP e SL devem ser baseados em SR e o tamanho pode ser diferente para cada comércio). 1. Nós compramos 0,2 lote como primeira entrada 2. Quando o mercado se move para baixo 30 pip, nós compramos novamente 0,3 lot 3. Quando o mercado se desloca de novo 30 pip, compramos novamente 0,5 lot Com este método de entrada, como Muito é a nossa perda quando perdemos Perda: (1000.2) (700.3) (400.5) 20 21 20 61 Com este método de entrada, quanto é nosso lucro quando fazemos lucro Scenarion 1. Movimento do mercado para o nosso TP imediatamente após a entrada Lucro: 1000.2 20 RRR 2061 0.33 (prefiro usar Recompensa para Rácio de Risco em vez disso ou Risco de Relação de Recompensa) Cenário 2. O mercado desce e aciona nossa 2ª ordem pendente antes de ser atingida TP (1000,2) (1300,3) 20 39 59 RRR 5961 0,96 Cenário 3. O mercado move-se para baixo e desencadeia nossos 2º e 3º pedidos pendentes antes de atingir nosso TP (1000,2) (1300,3) (160,0,5) 20 39 80 139 RRR 13961 2,28 Não Avançando Se usamos TP e SL 100 e não usamos a média, RRR 100100 1. se assumirmos que o Cenário 1, 2, 3 ocorre na mesma frequência em nossos negócios de lucro, o nosso RRR será (0,33 0,96 2,28) 3 3,444 1,19, então, nesta situação, a média abaixo é melhor, sem uma baixa de média. Agora, qual é o melhor, a média ou a média. Depende do mercado e do seu sinal de entrada. Se dentro de seu sinal de entrada, movimento do mercado para sua direção comercial com mais freqüência do que mover para baixo primeiro antes de bater o TP, então nenhuma média para baixo é melhor. Se dentro de seu sinal de entrada, movimento do mercado para sua direção de comércio com menos freqüência do que mover para baixo primeiro antes de bater seu TP, em seguida, a média para baixo é melhor. O mais importante é como nós escolhemos nosso SL. Não importa qual método usamos, com base em média ou sem promediação, enquanto nosso SL for atingido mais do que o nosso sistema comercial prevê, nosso sistema comercial não é rentável. Com este exemplo, eu discordo com a declaração de que a média para baixo é (sempre) um método perdedor. Avaliar para baixo sem um bom SL é um método perdedor. No entanto, nenhuma média para baixo sem um bom SL também é um método perdedor. A média para baixo pode ser mais rentável do que nenhuma média para baixo e vice-versa, depende do mercado, a sua suposição é incorreta. Dando esses 3 cenários, o cenário 1 ocorre com mais frequência, então o cenário 2, o cenário 3. Quanto mais longe o preço foi afastado de tp, menor será a probabilidade de alcançar tp. O mesmo que eu pensei quanto mais um comércio vai contra você, quanto menor for a distância à perda de parada, maior será a probabilidade de perder o comércio quanto mais um comércio se mover em sua direção, maior será a probabilidade de atingir seu objetivo de lucro (se você tiver um Fixo) sua estratégia parece adicionar aos perdedores e limitar lucros, exatamente o inverso da declaração: cortar suas perdas e deixar seus lucros correr. Essa pode ser a estratégia preferível em um ambiente de consolidação, variação ou contraposição, todos os cenários em que eu usaria alvos de lucro fixos, consistentes com seu outro tópico. A invencibilidade reside na defesa, a possibilidade de vitória no ataque Como perder tudo 151 A Estratégia de Estratégia de Estratégia de Forex Mais importante do que você pode estar usando Você pode estar se perguntando, por que David Jenyns escreveria sobre a pior estratégia de negociação de Forex em torno de Há alguns Razões: Em primeiro lugar, para avisá-lo sobre a pior estratégia de negociação Forex, porque você realmente não quer acabar usando esse sistema. Em segundo lugar, porque uma vez que você conhece a pior estratégia de negociação de Forex possível, que é projetada para maximizar suas perdas no longo prazo, então você pode reverter para criar uma estratégia que faz exatamente o oposto. Com o que você aprende com a pior estratégia de negociação Forex, você será capaz de criar um sistema que irá produzir alguns ganhos de longo prazo enorme. A pior estratégia de negociação Forex que estou me referindo, que é simplesmente a pior estratégia de negociação de Forex que já encontrei, é conhecida como média para baixo. Esta horrível estratégia de negociação Forex é o processo de compra de mais ações que você havia adquirido anteriormente, à medida que o preço cai. Traders muitas vezes comprar ações desta forma em um esforço para reduzir o seu preço de entrada inicial. Somente os investidores maus procuram, em média, comprar ações de um ativo de afundamento para diminuir seu preço médio por ação. Esta estratégia de negociação Forex é quase nunca eficaz, e muitas vezes é como jogar dinheiro bom depois de ruim. Ele também aumenta a perda de um comerciante se a participação continuar caindo. Lembre-se, apenas porque uma parte é barato agora que não significa que não vai ficar mais barato. No entanto, vamos examinar como esta devastadora estratégia de negociação Forex funciona. Digamos que você comprou mil ações em 40. O investidor novato pode não ter uma parada-perda no lugar. Eo preço da ação cai para 30 dólares. Aqui vem a estupidez desta estratégia de negociação de Forex 151 para baixar a média do comerciante novato em outras mil ações em 30 para diminuir o custo médio por ação que já comprou. Assim, seu custo médio por ação seria agora de 35. Infelizmente, o preço da ação pode cair ainda mais, e o comerciante novato comprará novamente mais ações para reduzir o custo médio por ação. Eles acabam comprando mais e mais em uma ação que está perdendo seu dinheiro. Agora, imagine esta estratégia de negociação Forex sendo aplicada a um portfólio de ativos. No final, todo o capital será automaticamente alocado para os ativos com pior desempenho na carteira, enquanto os ativos com melhor desempenho são vendidos. O resultado é, na melhor das hipóteses, um desempenho desastroso em relação ao mercado. Se um comerciante usa um sistema de redução de média e usa margens, suas perdas serão ampliadas ainda mais. O maior problema com esta estratégia de negociação Forex é que os ganhos dos comerciantes são cortadas, e os perdedores são deixados para correr. Meu conselho é 151 nunca média. O processo de comprar uma participação, vê-la cair e, em seguida, jogando mais dinheiro com ela, na esperança de que você quer voltar ao equilíbrio ou fazer um assassinato maior é um dos conselhos mais equivocados em Wall Street. Nunca seja confrontado com uma situação em que você se perguntará, devo arriscar-me ainda mais do que pretendi originalmente em uma tentativa desesperada de diminuir meu custo e salvar minha bunda, crie um sistema simples e robusto com boas regras de gerenciamento de dinheiro. Eu posso praticamente garantir que os resultados serão melhores que a média. Por David Jenyns